Сравнение ORR с WTIP
ORR (Militia Long/Short Equity ETF) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, ORR returned 23.96% vs 18.95% for WTIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. ORR charges 14.19%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности ORR и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORR показывает доходность 4.71%, что значительно выше, чем у WTIP с доходностью 4.15%.
ORR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 4.71%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 23.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -10.71%
- С начала года
- 4.15%
- 6 месяцев
- 3.35%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORR и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 4.71% | 19.02% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 4.15% | 13.49% |
Correlation
The correlation between ORR and WTIP is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORR vs. WTIP — Ранг доходности на риск
ORR
WTIP
Сравнение ORR c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORR | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 1.15 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 5.29 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORR и WTIP
Максимальная просадка ORR за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки WTIP в -16.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORR | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.90% | -16.52% | +6.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -16.52% | +6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -16.52% | +8.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -1.98% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 3.59% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORR и WTIP
Текущая волатильность для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) составляет 4.96%, в то время как у WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP) волатильность равна 10.20%. Это указывает на то, что ORR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORR | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 10.20% | -5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.36% | 16.06% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 17.26% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.18% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.45% | 17.18% | -1.73% |
Сравнение комиссий ORR и WTIP
ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORR и WTIP
ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 3.08% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
ORR and WTIP have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIP has higher volatility (10.20%) compared to ORR (4.96%). In terms of maximum drawdown, ORR dropped -9.90% vs WTIP's -16.52%.
On 1-year performance, ORR leads with 23.96% vs 18.95% for WTIP. On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ORR has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ORR has performed better with a 23.96% return vs 18.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
WTIP has the higher dividend yield at 3.08%, compared with 0.00% for ORR.
They also come from different issuers: Militia Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 14.19% for ORR and 0.65% for WTIP.
ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORR и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор