Сравнение ORR с FFLS
ORR (Militia Long/Short Equity ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, ORR returned 27.84% vs -3.85% for FFLS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ORR charges 14.19%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.
Доходность
Сравнение доходности ORR и FFLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORR показывает доходность 8.15%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -2.16%.
ORR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFLS
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- -4.12%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- -3.85%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORR и FFLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 8.15% | 31.99% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | -2.16% | 7.73% |
Correlation
The correlation between ORR and FFLS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORR vs. FFLS — Ранг доходности на риск
ORR
FFLS
Сравнение ORR c FFLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORR | FFLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.94 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.35 | +3.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | -0.71 | +7.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORR и FFLS
Максимальная просадка ORR за все время составила -9.90%, что меньше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и FFLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORR | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.90% | -11.05% | +1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | -11.05% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -6.77% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -3.21% | +0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | 5.45% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORR и FFLS
Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORR | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.75% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | 8.24% | +3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 9.93% | +4.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 11.40% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 11.40% | +3.96% |
Сравнение комиссий ORR и FFLS
ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии FFLS в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORR и FFLS
ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.72% | 6.58% | 3.34% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORR and FFLS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORR has higher volatility (4.36%) compared to FFLS (3.75%). In terms of maximum drawdown, ORR dropped -9.90% vs FFLS's -11.05%.
On 1-year performance, ORR leads with 27.84% vs -3.85% for FFLS. On fees, FFLS is cheaper at 1.75% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ORR has performed better with a 27.84% return vs -3.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFLS is cheaper with a 1.75% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
FFLS has the higher dividend yield at 6.72%, compared with 0.00% for ORR.
They also come from different issuers: Militia Investments and The Future Fund. Their fees differ too: 14.19% for ORR and 1.75% for FFLS.
ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORR и FFLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор