Сравнение ORR с FFLS
ORR (Militia Long/Short Equity ETF) and FFLS (The Future Fund Long/Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, ORR returned 26.56% vs -0.45% for FFLS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. ORR charges 14.19%/yr vs 1.75%/yr for FFLS.
Доходность
Сравнение доходности ORR и FFLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORR показывает доходность 5.68%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью 0.41%.
ORR
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 5.68%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 26.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FFLS
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- -0.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORR и FFLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 5.68% | 32.15% |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 0.41% | 7.07% |
Correlation
The correlation between ORR and FFLS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORR vs. FFLS — Ранг доходности на риск
ORR
FFLS
Сравнение ORR c FFLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORR | FFLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.00 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | -0.04 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | -0.09 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORR | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | -0.05 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.79 | 0.82 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок ORR и FFLS
Максимальная просадка ORR за все время составила -9.85%, что меньше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и FFLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORR | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.85% | -11.05% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -11.05% | +1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.63% | -4.32% | -3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.20% | -3.09% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.07% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORR и FFLS
Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что ORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORR | FFLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 3.51% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 6.95% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.54% | 8.94% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.33% | 11.23% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 11.23% | +4.10% |
Сравнение комиссий ORR и FFLS
ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии FFLS в 1.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORR и FFLS
ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | 6.55% | 6.58% | 3.34% |
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORR and FFLS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORR has higher volatility (4.11%) compared to FFLS (3.51%). In terms of maximum drawdown, ORR dropped -9.85% vs FFLS's -11.05%.
On 1-year performance, ORR leads with 26.56% vs -0.45% for FFLS. On fees, FFLS is cheaper at 1.75% per year. On volatility, FFLS has been the lower-risk option at 3.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ORR has performed better with a 26.56% return vs -0.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FFLS is cheaper with a 1.75% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
FFLS has the higher dividend yield at 6.55%, compared with 0.00% for ORR.
They also come from different issuers: Militia Investments and The Future Fund. Their fees differ too: 14.19% for ORR and 1.75% for FFLS.
ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORR и FFLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор