PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORR с FFLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORR с FFLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS).

ORR и FFLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г.. FFLS - это активно управляемый фонд от The Future Fund. Фонд был запущен 20 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ORR и FFLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORR и FFLS

2026 (YTD)2025
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		8.11%32.15%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		-5.02%7.07%

Доходность по периодам

С начала года, ORR показывает доходность 8.11%, что значительно выше, чем у FFLS с доходностью -5.02%.

ORR

1 день
1.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
8.11%
6 месяцев
18.65%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLS

1 день
0.67%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-5.02%
6 месяцев
-7.49%
1 год
0.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Militia Long/Short Equity ETF

The Future Fund Long/Short ETF

Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с CLSEORR с MOODORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с GDE
Часто сравнивают с FFLS:
FFLS с QLEIXFFLS с SPYFFLS с WTIPFFLS с KMLMFFLS с VTFFLS с MBXIXFFLS с HEFT

Сравнение комиссий ORR и FFLS

ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии FFLS в 1.75%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF

Доходность на риск

ORR vs. FFLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FFLS
Ранг доходности на риск FFLS: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLS: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLS: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORR c FFLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и The Future Fund Long/Short ETF (FFLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORRFFLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.09

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

0.18

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.02

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.88

0.06

+3.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.31

0.16

+13.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORR vs. FFLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORR на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FFLS равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORR и FFLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORRFFLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.09

+2.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.68

+1.62

Корреляция

Корреляция между ORR и FFLS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORR и FFLS

ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFLS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.

TTM20252024
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%
FFLS
The Future Fund Long/Short ETF		6.92%6.58%3.34%

Просадки

Сравнение просадок ORR и FFLS

Максимальная просадка ORR за все время составила -8.64%, что меньше максимальной просадки FFLS в -11.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и FFLS.

Загрузка...

Показатели просадок

ORRFFLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.64%

-11.05%

+2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-11.05%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-9.49%

+3.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-2.87%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

4.22%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ORR и FFLS

Militia Long/Short Equity ETF (ORR) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с The Future Fund Long/Short ETF (FFLS) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что ORR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORRFFLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.13%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

6.29%

+3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.48%

9.26%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

11.19%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

11.19%

+3.84%