PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORR с EURL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORR с EURL

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

ORR (Militia Long/Short Equity ETF) and EURL (Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - ORR is a Long-Short fund actively managed by Militia Investments, while EURL is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE Developed Europe Index (300%). ORR is actively managed, while EURL is passively managed. Over the past year, ORR returned 23.73% vs 29.01% for EURL. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ORR charges 14.19%/yr vs 1.07%/yr for EURL.

Доходность

Сравнение доходности ORR и EURL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORR показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у EURL с доходностью 4.48%.

ORR

1 день
-1.80%
1 месяц
-4.03%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.25%
1 год
23.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EURL

1 день
-6.83%
1 месяц
-5.05%
С начала года
4.48%
6 месяцев
13.75%
1 год
29.01%
3 года*
29.31%
5 лет*
4.08%
10 лет*
7.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORR и EURL

2026 (YTD)2025
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		3.78%32.15%
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		4.48%100.35%

Correlation

The correlation between ORR and EURL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.49

The correlation between ORR and EURL has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Militia Long/Short Equity ETF

Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares

Часто сравнивают с ORR:
ORR с CLSEORR с HFGMORR с SPYORR с MOODORR с HECAORR с EHLSORR с HFEQ
Часто сравнивают с EURL:
EURL с EUFNEURL с UPVEURL с QQQEURL с SOXLEURL с VGKEURL с TQQQEURL с SPY

Доходность на риск

ORR vs. EURL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
EURL
Ранг доходности на риск EURL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORR c EURL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORREURLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
0.64

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.16

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.14

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

0.91

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

2.89

+3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORR vs. EURL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORR на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа EURL равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORR и EURL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORREURLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

0.64

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.03

+1.64

Просадки

Сравнение просадок ORR и EURL

Максимальная просадка ORR за все время составила -9.85%, что меньше максимальной просадки EURL в -84.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и EURL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORREURLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.85%

-84.65%

+74.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-33.05%

+23.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.24%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-84.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.29%

-16.18%

+6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-36.96%

+34.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

10.40%

-6.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ORR и EURL

Текущая волатильность для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) составляет 3.68%, в то время как у Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares (EURL) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что ORR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EURL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORREURLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

15.94%

-12.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.07%

39.23%

-28.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.67%

46.81%

-33.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.40%

53.32%

-37.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.40%

55.85%

-40.45%

Сравнение комиссий ORR и EURL

ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии EURL в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORR и EURL

ORR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EURL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EURL
Direxion Daily FTSE Europe Bull 3x Shares		1.49%1.50%3.51%2.50%1.80%0.33%0.41%1.17%3.07%0.38%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORR and EURL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EURL has higher volatility (15.94%) compared to ORR (3.68%). In terms of maximum drawdown, ORR dropped -9.85% vs EURL's -84.65%.

On 1-year performance, EURL leads with 29.01% vs 23.73% for ORR. On fees, EURL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, ORR has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EURL has performed better with a 29.01% return vs 23.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EURL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.

EURL has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for ORR.

ORR is categorized as Long-Short, while EURL is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Militia Investments and Direxion. Their fees differ too: 14.19% for ORR and 1.07% for EURL.

ORR currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORR и EURL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор