Сравнение ORR с BFLX
ORR (Militia Long/Short Equity ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORR charges 14.19%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности ORR и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORR
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 8.15%
- 1 год
- 27.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORR и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ORR Militia Long/Short Equity ETF | 0.99% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between ORR and BFLX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORR vs. BFLX — Ранг доходности на риск
ORR
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ORR c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Militia Long/Short Equity ETF (ORR) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORR | BFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORR и BFLX
Максимальная просадка ORR за все время составила -9.90%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORR и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORR | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.90% | -3.85% | -6.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -2.25% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.54% | -1.37% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORR и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORR | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.40% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 14.09% | +0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.36% | 14.09% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.36% | 14.09% | +1.27% |
Сравнение комиссий ORR и BFLX
ORR берет комиссию в 14.19%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORR и BFLX
Ни ORR, ни BFLX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORR and BFLX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 14.19% for ORR.
ORR and BFLX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Militia Investments and iShares. Their fees differ too: 14.19% for ORR and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для ORR и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор