Сравнение ORO с TDSC
ORO (Arrow Valtoro ETF) and TDSC (Cabana Target Drawdown 10 ETF) are both Tactical Allocation funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ORO charges 1.25%/yr vs 0.69%/yr for TDSC.
Доходность
Сравнение доходности ORO и TDSC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORO показывает доходность -1.68%, что значительно ниже, чем у TDSC с доходностью 8.50%.
ORO
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -4.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TDSC
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 8.50%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORO и TDSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | -1.68% | -9.23% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 8.50% | 2.05% |
Correlation
The correlation between ORO and TDSC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORO vs. TDSC — Ранг доходности на риск
ORO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TDSC
Сравнение ORO c TDSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arrow Valtoro ETF (ORO) и Cabana Target Drawdown 10 ETF (TDSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORO | TDSC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORO и TDSC
Максимальная просадка ORO за все время составила -14.25%, что меньше максимальной просадки TDSC в -21.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORO и TDSC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORO | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.25% | -21.51% | +7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.25% | -2.91% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -9.31% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORO и TDSC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORO | TDSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.32% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.53% | 9.40% | +14.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.53% | 10.38% | +13.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 10.27% | +13.26% |
Сравнение комиссий ORO и TDSC
ORO берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TDSC в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORO и TDSC
ORO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TDSC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORO Arrow Valtoro ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TDSC Cabana Target Drawdown 10 ETF | 2.06% | 2.92% | 2.06% | 2.06% | 1.76% | 1.11% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
ORO and TDSC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TDSC is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TDSC is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.25% for ORO.
TDSC has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 0.00% for ORO.
They also come from different issuers: Arrow Funds and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 1.25% for ORO and 0.69% for TDSC.
Подберите оптимальное распределение для ORO и TDSC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор