PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORN с GLDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORN с GLDD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ORN (Orion Group Holdings, Inc.) and GLDD (Great Lakes Dredge & Dock Corporation) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, ORN returned 11.32%/yr vs 13.96%/yr for GLDD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORN и GLDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORN показывает доходность 39.94%, что значительно выше, чем у GLDD с доходностью 29.57%. За последние 10 лет акции ORN уступали акциям GLDD по среднегодовой доходности: 11.32% против 13.96% соответственно.

ORN

1 день
-1.35%
1 месяц
-4.86%
С начала года
39.94%
6 месяцев
38.82%
1 год
62.88%
3 года*
75.12%
5 лет*
18.83%
10 лет*
11.32%

GLDD

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
29.57%
6 месяцев
30.27%
1 год
46.30%
3 года*
32.55%
5 лет*
2.82%
10 лет*
13.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORN и GLDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORN
Orion Group Holdings, Inc.		39.94%35.61%48.38%107.56%-36.87%-23.99%-4.43%20.98%-45.21%-21.31%
GLDD
Great Lakes Dredge & Dock Corporation		29.57%16.21%47.01%29.08%-62.15%19.36%16.24%71.15%22.59%28.57%

Correlation

The correlation between ORN and GLDD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г.

0.37

The correlation between ORN and GLDD shifts across timeframes, from 0.34 (10 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORN:

$558.25M

GLDD:

$1.15B

EPS

ORN:

$0.22

GLDD:

$1.09

Коэффициент P/E

ORN:

64.37

GLDD:

15.60

Коэффициент PEG

ORN:

0.03

GLDD:

0.26

Коэффициент P/S

ORN:

0.63

GLDD:

1.29

Коэффициент P/B

ORN:

3.35

GLDD:

2.23

Общая выручка (12 мес.)

ORN:

$879.91M

GLDD:

$888.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

ORN:

$108.48M

GLDD:

$203.49M

EBITDA (12 мес.)

ORN:

$37.98M

GLDD:

$125.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orion Group Holdings, Inc.

Great Lakes Dredge & Dock Corporation

Часто сравнивают с ORN:
ORN с BHEORN с STRLORN с CHRWORN с DYORN с POWL
Часто сравнивают с GLDD:
GLDD с KROGLDD с PRAAGLDD с SPYGLDD с TPCGLDD с ESPGLDD с WLDNGLDD с BOSC

Доходность на риск

ORN vs. GLDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORN
Ранг доходности на риск ORN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GLDD
Ранг доходности на риск GLDD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORN c GLDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORNGLDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.48

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.53

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.16

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.24

9.69

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORN vs. GLDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORN на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDD равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORN и GLDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORNGLDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.48

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.07

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.33

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.12

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ORN и GLDD

Максимальная просадка ORN за все время составила -93.27%, что больше максимальной просадки GLDD в -80.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORN и GLDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORNGLDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.27%

-80.76%

-12.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.56%

-14.74%

-16.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.62%

-39.75%

-17.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.55%

-70.30%

+6.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.38%

-70.32%

-15.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.85%

0.00%

-41.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-64.11%

-32.87%

-31.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.86%

4.79%

+10.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ORN и GLDD

Orion Group Holdings, Inc. (ORN) имеет более высокую волатильность в 12.81% по сравнению с Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORNGLDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.81%

0.00%

+12.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.39%

19.04%

+19.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.58%

31.60%

+25.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

62.02%

41.24%

+20.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.87%

42.65%

+19.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORN и GLDD

Ни ORN, ни GLDD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORN и GLDD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Group Holdings, Inc. и Great Lakes Dredge & Dock Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
216.30M
256.45M
(ORN) Общая выручка
(GLDD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORN и GLDD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orion Group Holdings, Inc. и Great Lakes Dredge & Dock Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%20222023202420252026
12.0%
20.9%
Активы портфеля
ORN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.88M при выручке в 216.30M, что соответствует валовой рентабельности в 12.0%.

GLDD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.64M при выручке в 256.45M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.

ORN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -795.00K при выручке в 216.30M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.

GLDD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.34M при выручке в 256.45M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

ORN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.69M при выручке в 216.30M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

GLDD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.63M при выручке в 256.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.

Часто задаваемые вопросы

ORN and GLDD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORN has higher volatility (12.81%) compared to GLDD (0.00%). In terms of maximum drawdown, ORN dropped -93.27% vs GLDD's -80.76%.

GLDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORN и GLDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор