PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORLY с MDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORLY с MDA.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and MDA.TO (MDA Space Ltd.) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while MDA.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, ORLY returned 20.62%/yr vs 24.63%/yr for MDA.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORLY и MDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ORLY торгуется в USD, в то время как MDA.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDA.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у MDA.TO с доходностью 91.70%.

ORLY

1 день
1.02%
1 месяц
1.47%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
-3.28%
1 год
-0.03%
3 года*
14.22%
5 лет*
20.62%
10 лет*
18.05%

MDA.TO

1 день
-8.83%
1 месяц
-2.69%
С начала года
91.70%
6 месяцев
102.89%
1 год
72.69%
3 года*
80.24%
5 лет*
24.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORLY и MDA.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-0.21%15.38%24.81%12.56%19.51%37.33%
MDA.TO
MDA Space Ltd.		91.70%-5.47%136.33%84.39%-36.65%-33.73%

Correlation

The correlation between ORLY and MDA.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г.

0.06

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$76.69B

MDA.TO:

CA$6.92B

EPS

ORLY:

$3.06

MDA.TO:

CA$0.81

Коэффициент P/E

ORLY:

29.76

MDA.TO:

64.10

Коэффициент PEG

ORLY:

3.20

MDA.TO:

0.26

Коэффициент P/S

ORLY:

4.26

MDA.TO:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$18.21B

MDA.TO:

CA$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$9.40B

MDA.TO:

CA$366.40M

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.96B

MDA.TO:

CA$291.70M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Reilly Automotive, Inc.

MDA Space Ltd.

Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI
Часто сравнивают с MDA.TO:
MDA.TO с CAEMDA.TO с SIA.TOMDA.TO с FTG.TOMDA.TO с JWEL.TOMDA.TO с HMM-A.TOMDA.TO с ATD.TOMDA.TO с TRP

Доходность на риск

ORLY vs. MDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MDA.TO
Ранг доходности на риск MDA.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDA.TO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDA.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDA.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORLY c MDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и MDA Space Ltd. (MDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORLYMDA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.00
1.12

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
1.66

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.00

1.34

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.00

2.89

-2.89

ORLY vs. MDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа MDA.TO равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и MDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORLY и MDA.TO

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки MDA.TO в -70.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и MDA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORLYMDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-70.91%

+5.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-54.42%

+34.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-54.42%

+34.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-68.48%

+45.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.58%

-23.10%

+7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-32.40%

+21.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

25.24%

-14.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и MDA.TO

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 6.52%, в то время как у MDA Space Ltd. (MDA.TO) волатильность равна 21.82%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORLYMDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

21.82%

-15.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

45.86%

-28.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.82%

65.22%

-42.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.63%

49.78%

-27.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.52%

49.81%

-23.29%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и MDA.TO

Ни ORLY, ни MDA.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и MDA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и MDA Space Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.56B
464.10M
(ORLY) Общая выручка
(MDA.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ORLY значения в USD, MDA.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ORLY и MDA.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности O'Reilly Automotive, Inc. и MDA Space Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
51.5%
18.1%
Активы портфеля
ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

MDA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о валовой прибыли в 84.00M при выручке в 464.10M, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

MDA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила об операционной прибыли в 32.30M при выручке в 464.10M, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

MDA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MDA Space Ltd. сообщила о чистой прибыли в 29.60M при выручке в 464.10M, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.

Часто задаваемые вопросы

ORLY and MDA.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORLY и MDA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор