PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORKLY с NBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORKLY с NBIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ORKLY (Orkla ASA ADR) and NBIX (Neurocrine Biosciences, Inc.) are both stocks. ORKLY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while NBIX operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, ORKLY returned 6.95%/yr vs 12.34%/yr for NBIX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORKLY и NBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orkla ASA ADR (ORKLY) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORKLY показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у NBIX с доходностью 15.55%. За последние 10 лет акции ORKLY уступали акциям NBIX по среднегодовой доходности: 6.95% против 12.34% соответственно.

ORKLY

1 день
0.78%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
2.82%
1 год
-4.48%
3 года*
21.36%
5 лет*
5.68%
10 лет*
6.95%

NBIX

1 день
-2.07%
1 месяц
11.47%
С начала года
15.55%
6 месяцев
5.38%
1 год
31.51%
3 года*
19.76%
5 лет*
11.67%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORKLY и NBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORKLY
Orkla ASA ADR		-2.45%40.51%20.68%12.50%-26.08%3.09%2.97%35.36%-24.15%33.67%
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		15.55%3.90%3.60%10.31%40.24%-11.14%-10.83%50.53%-7.96%100.49%

Correlation

The correlation between ORKLY and NBIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORKLY:

$10.28B

NBIX:

$16.95B

EPS

ORKLY:

$11.41

NBIX:

$6.53

Коэффициент P/E

ORKLY:

0.91

NBIX:

25.09

Коэффициент PEG

ORKLY:

0.03

NBIX:

0.49

Коэффициент P/S

ORKLY:

0.14

NBIX:

5.41

Коэффициент P/B

ORKLY:

0.22

NBIX:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

ORKLY:

$71.77B

NBIX:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORKLY:

$71.77B

NBIX:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

ORKLY:

$11.87B

NBIX:

$881.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orkla ASA ADR

Neurocrine Biosciences, Inc.

Часто сравнивают с ORKLY:
ORKLY с VOOORKLY с SPYORKLY с ABR.DEORKLY с EQTORKLY с CNCORKLY с 0700.HKORKLY с GAW.L
Часто сравнивают с NBIX:
NBIX с HIMSNBIX с BMRNNBIX с UTHRNBIX с MSFTNBIX с DHRNBIX с ABTNBIX с KNSL

Доходность на риск

ORKLY vs. NBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORKLY
Ранг доходности на риск ORKLY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORKLY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORKLY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORKLY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORKLY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORKLY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
NBIX
Ранг доходности на риск NBIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORKLY c NBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orkla ASA ADR (ORKLY) и Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORKLYNBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.02

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.52

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.51

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

3.33

-3.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORKLY vs. NBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORKLY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа NBIX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORKLY и NBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORKLYNBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

1.02

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.14

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ORKLY и NBIX

Максимальная просадка ORKLY за все время составила -93.67%, примерно равная максимальной просадке NBIX в -97.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORKLY и NBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORKLYNBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.67%

-97.21%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-20.90%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-42.89%

+21.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.38%

-42.89%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-46.39%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.22%

-2.07%

-55.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.46%

-43.84%

-33.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

9.48%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ORKLY и NBIX

Текущая волатильность для Orkla ASA ADR (ORKLY) составляет 9.18%, в то время как у Neurocrine Biosciences, Inc. (NBIX) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что ORKLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORKLYNBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

10.24%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

23.68%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

31.18%

-9.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

32.73%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

39.16%

-15.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORKLY и NBIX

Дивидендная доходность ORKLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, тогда как NBIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIX
Neurocrine Biosciences, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ORKLY
Orkla ASA ADR		6.03%8.40%6.46%3.70%4.81%3.22%2.18%3.01%4.34%11.86%6.83%4.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORKLY и NBIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orkla ASA ADR и Neurocrine Biosciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
17.40B
814.50M
(ORKLY) Общая выручка
(NBIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ORKLY и NBIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orkla ASA ADR и Neurocrine Biosciences, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
98.3%
Активы портфеля
ORKLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orkla ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 17.40B при выручке в 17.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

NBIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 800.70M при выручке в 814.50M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

ORKLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orkla ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.74B при выручке в 17.40B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

NBIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 193.40M при выручке в 814.50M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

ORKLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orkla ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.69B при выручке в 17.40B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

NBIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Neurocrine Biosciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 197.90M при выручке в 814.50M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.

Часто задаваемые вопросы

ORKLY and NBIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NBIX has higher volatility (10.24%) compared to ORKLY (9.18%). In terms of maximum drawdown, ORKLY dropped -93.67% vs NBIX's -97.21%.

NBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORKLY и NBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор