PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORKLY с GAW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORKLY с GAW.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ORKLY (Orkla ASA ADR) and GAW.L (Games Workshop Group plc) are both stocks. ORKLY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GAW.L operates in Leisure (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ORKLY returned 6.95%/yr vs 48.45%/yr for GAW.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORKLY и GAW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Orkla ASA ADR (ORKLY) и Games Workshop Group plc (GAW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ORKLY торгуется в USD, в то время как GAW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GAW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ORKLY показывает доходность -2.45%, что значительно ниже, чем у GAW.L с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции ORKLY уступали акциям GAW.L по среднегодовой доходности: 6.95% против 48.45% соответственно.

ORKLY

1 день
0.78%
1 месяц
-14.66%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
2.82%
1 год
-4.48%
3 года*
21.36%
5 лет*
5.68%
10 лет*
6.95%

GAW.L

1 день
-1.32%
1 месяц
-6.77%
С начала года
0.24%
6 месяцев
-2.57%
1 год
19.08%
3 года*
33.61%
5 лет*
12.62%
10 лет*
48.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORKLY и GAW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORKLY
Orkla ASA ADR		-2.45%40.51%20.68%12.50%-26.08%3.09%2.97%35.36%-24.15%33.67%
GAW.L
Games Workshop Group plc		0.24%59.71%37.99%26.79%-20.05%-10.12%93.05%116.73%14.00%350.72%

Correlation

The correlation between ORKLY and GAW.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.16

The correlation between ORKLY and GAW.L shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORKLY:

$10.28B

GAW.L:

£6.27B

EPS

ORKLY:

$11.41

GAW.L:

£11.54

Коэффициент P/E

ORKLY:

0.91

GAW.L:

16.45

Коэффициент PEG

ORKLY:

0.03

GAW.L:

1.28

Коэффициент P/S

ORKLY:

0.14

GAW.L:

5.11

Коэффициент P/B

ORKLY:

0.22

GAW.L:

19.65

Общая выручка (12 мес.)

ORKLY:

$71.77B

GAW.L:

£1.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORKLY:

$71.77B

GAW.L:

£881.50M

EBITDA (12 мес.)

ORKLY:

$11.87B

GAW.L:

£574.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Orkla ASA ADR

Games Workshop Group plc

Часто сравнивают с ORKLY:
ORKLY с VOOORKLY с SPYORKLY с ABR.DEORKLY с CNCORKLY с EQTORKLY с 0700.HKORKLY с LDOS
Часто сравнивают с GAW.L:
GAW.L с REL.LGAW.L с VUAG.LGAW.L с OGAW.L с AAPLGAW.L с SPYGAW.L с LVMUYGAW.L с QQQ

Доходность на риск

ORKLY vs. GAW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORKLY
Ранг доходности на риск ORKLY: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORKLY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORKLY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORKLY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORKLY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORKLY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GAW.L
Ранг доходности на риск GAW.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAW.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAW.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAW.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAW.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAW.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORKLY c GAW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orkla ASA ADR (ORKLY) и Games Workshop Group plc (GAW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORKLYGAW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
0.70

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
1.38

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.16

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.26

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.57

2.43

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORKLY vs. GAW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORKLY на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа GAW.L равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORKLY и GAW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORKLYGAW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

0.70

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.38

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

1.30

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.66

-0.62

Просадки

Сравнение просадок ORKLY и GAW.L

Максимальная просадка ORKLY за все время составила -93.67%, что больше максимальной просадки GAW.L в -67.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORKLY и GAW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORKLYGAW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.67%

-67.53%

-26.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.19%

-15.05%

-6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.19%

-22.45%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.38%

-60.90%

+22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.38%

-61.40%

+23.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.22%

-8.84%

-48.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.46%

-21.02%

-56.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.90%

7.84%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ORKLY и GAW.L

Orkla ASA ADR (ORKLY) и Games Workshop Group plc (GAW.L) имеют волатильность 9.18% и 9.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORKLYGAW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.18%

9.54%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

17.68%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

27.25%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

33.02%

-10.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.31%

37.20%

-13.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORKLY и GAW.L

Дивидендная доходность ORKLY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.03%, что больше доходности GAW.L в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAW.L
Games Workshop Group plc		2.56%3.49%3.08%4.51%3.50%1.96%1.65%2.62%4.28%5.32%0.00%0.00%
ORKLY
Orkla ASA ADR		6.03%8.40%6.46%3.70%4.81%3.22%2.18%3.01%4.34%11.86%6.83%4.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORKLY и GAW.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orkla ASA ADR и Games Workshop Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
17.40B
332.10M
(ORKLY) Общая выручка
(GAW.L) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ORKLY значения в USD, GAW.L значения в GBp

Сравнение рентабельности ORKLY и GAW.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Orkla ASA ADR и Games Workshop Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
100.0%
70.9%
Активы портфеля
ORKLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orkla ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 17.40B при выручке в 17.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

GAW.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила о валовой прибыли в 235.50M при выручке в 332.10M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

ORKLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orkla ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.74B при выручке в 17.40B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.

GAW.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила об операционной прибыли в 141.80M при выручке в 332.10M, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

ORKLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orkla ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.69B при выручке в 17.40B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.

GAW.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Games Workshop Group plc сообщила о чистой прибыли в 105.50M при выручке в 332.10M, что соответствует чистой рентабельности 31.8%.

Часто задаваемые вопросы

ORKLY and GAW.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORKLY и GAW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор