PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORILX с FYMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORILX с FYMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX).

ORILX управляется North Square. Фонд был запущен 28 февр. 1999 г.. FYMIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ORILX и FYMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORILX и FYMIX

2026 (YTD)2025202420232022
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		-1.41%12.28%12.14%18.00%-12.17%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		-2.11%18.95%11.09%16.15%-15.71%

Доходность по периодам

С начала года, ORILX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у FYMIX с доходностью -2.11%.

ORILX

1 день
2.16%
1 месяц
-4.53%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
0.14%
1 год
12.10%
3 года*
12.20%
5 лет*
6.62%
10 лет*
9.74%

FYMIX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.46%
1 год
17.23%
3 года*
12.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Multi Strategy Fund

Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Часто сравнивают с ORILX:
ORILX с BXMIXORILX с NMKBXORILX с ORSIXORILX с ADVNXORILX с ORIGXORILX с NSIVXORILX с ORDNX
Часто сравнивают с FYMIX:
FYMIX с FBALXFYMIX с NOIEXFYMIX с MAPOXFYMIX с GWPAXFYMIX с FGTIXFYMIX с FKINXFYMIX с FPURX

Сравнение комиссий ORILX и FYMIX

ORILX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FYMIX в 0.05%.

ORILX
North Square Multi Strategy Fund
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund

Доходность на риск

ORILX vs. FYMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORILX
Ранг доходности на риск ORILX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORILX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORILX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORILX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORILX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FYMIX
Ранг доходности на риск FYMIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYMIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYMIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYMIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYMIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYMIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORILX c FYMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) и Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORILXFYMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.91

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.96

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

7.99

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORILX vs. FYMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORILX на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа FYMIX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORILX и FYMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORILXFYMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.33

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.47

-0.11

Корреляция

Корреляция между ORILX и FYMIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORILX и FYMIX

Дивидендная доходность ORILX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.66%, что больше доходности FYMIX в 3.77%

TTM20252024202320222021202020192018
ORILX
North Square Multi Strategy Fund		11.66%11.49%1.96%1.15%47.95%6.08%0.00%6.54%54.03%
FYMIX
Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund		3.77%3.69%1.84%1.78%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ORILX и FYMIX

Максимальная просадка ORILX за все время составила -50.59%, что больше максимальной просадки FYMIX в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORILX и FYMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORILXFYMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.59%

-22.70%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-8.95%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-6.54%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.21%

-5.83%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

2.20%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ORILX и FYMIX

Текущая волатильность для North Square Multi Strategy Fund (ORILX) составляет 4.59%, в то время как у Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund (FYMIX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что ORILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORILXFYMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.52%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.39%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

13.38%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

12.72%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

12.72%

+3.08%