Сравнение ORGN с MSTY
ORGN (Origin Materials, Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ORGN returned -90.51% vs -61.73% for MSTY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORGN и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORGN показывает доходность -79.37%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -18.53%.
ORGN
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -79.37%
- 6 месяцев
- -90.20%
- 1 год
- -90.51%
- 3 года*
- -79.08%
- 5 лет*
- -66.25%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.43%
- 1 месяц
- -32.38%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -28.01%
- 1 год
- -61.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORGN и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ORGN Origin Materials, Inc. | -79.37% | -83.46% | 149.46% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -18.53% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between ORGN and MSTY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORGN vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ORGN
MSTY
Сравнение ORGN c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Origin Materials, Inc. (ORGN) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORGN | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 0.81 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.86 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.31 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORGN | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.81 | -1.02 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.22 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок ORGN и MSTY
Максимальная просадка ORGN за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORGN и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORGN | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -71.79% | -27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -95.50% | -71.79% | -23.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.16% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -67.97% | -31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.08% | -26.23% | -43.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.64% | 47.25% | +16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORGN и MSTY
Origin Materials, Inc. (ORGN) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 17.83%. Это указывает на то, что ORGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORGN | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 17.83% | +5.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.17% | 48.88% | +46.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.23% | 60.72% | +51.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.81% | 71.94% | +21.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.45% | 71.94% | +16.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORGN и MSTY
ORGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 244.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 244.17% | 294.61% | 104.56% |
ORGN Origin Materials, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORGN and MSTY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORGN has higher volatility (23.07%) compared to MSTY (17.83%). In terms of maximum drawdown, ORGN dropped -99.71% vs MSTY's -71.79%.
ORGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORGN и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор