Сравнение ORGN с MSTY
ORGN (Origin Materials, Inc.) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, ORGN returned -94.70% vs -71.67% for MSTY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORGN и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORGN показывает доходность -85.04%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -31.66%.
ORGN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.83%
- 6 месяцев
- -83.78%
- С начала года
- -85.04%
- 1 год
- -94.70%
- 3 года*
- -80.48%
- 5 лет*
- -67.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -62.78%
MSTY
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -11.43%
- 6 месяцев
- -38.94%
- С начала года
- -31.66%
- 1 год
- -71.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.69%
Сравнение доходности по годам ORGN и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ORGN Origin Materials, Inc. | -85.04% | -83.46% | 146.87% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -31.66% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between ORGN and MSTY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORGN vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ORGN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTY
Сравнение ORGN c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Origin Materials, Inc. (ORGN) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORGN | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | -0.94 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | -1.40 | +0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORGN и MSTY
Максимальная просадка ORGN за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORGN и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORGN | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.80% | -77.40% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.85% | -76.26% | -20.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -73.13% | -26.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.39% | -28.39% | -42.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.62% | 51.23% | +17.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORGN и MSTY
Текущая волатильность для Origin Materials, Inc. (ORGN) составляет 20.82%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 22.90%. Это указывает на то, что ORGN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORGN | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.82% | 22.90% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.91% | 52.69% | +41.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 112.56% | 64.70% | +47.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.17% | 72.13% | +22.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.27% | 72.13% | +16.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORGN и MSTY
ORGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 278.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 278.87% | 294.61% | 104.56% |
ORGN Origin Materials, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORGN and MSTY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (22.90%) compared to ORGN (20.82%). In terms of maximum drawdown, ORGN dropped -99.80% vs MSTY's -77.40%.
ORGN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORGN и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор