PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Origin Materials, Inc. (ORGN) Коэффициент Сортино: -1.91

Коэффициент Сортино ORGN равен -1.91, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует -1.91 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 апр. 2026 г.).

В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.

Ранг коэффициента Сортино ORGN

Ранг коэффициента Сортино ORGN: 2.42
Вызывает опасения

ORGN опережает 2.4% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

  • Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
  • Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
  • Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)

Как использовать эту информацию

  • Слабая доходность с поправкой на риск убытков относительно аналогов
  • Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
  • Рассмотрите сокращение экспозиции или внедрение хеджирования от убытков
  • Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция ORGN на рынке

График показывает коэффициент Сортино ORGN относительно всех акций на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.

  • Красная зона (нижние 25%): -0.16 или ниже
  • Желтая зона (средние 50%): от -0.16 до 1.91
  • Зеленая зона (верхние 25%): 1.91 или выше
  • Топ 1% (99-й перцентиль): 5.60+
  • Медиана (50-й перцентиль): 0.83 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными акций

Таблица сравнивает Коэффициент Сортино Origin Materials, Inc. с другими акциями в отрасли Chemicals за несколько временных периодов, показывая, как доходность ORGN с поправкой на риск убытков соотносится с отраслевыми аналогами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждой акции за все время, по состоянию на 3 апр. 2026 г..

ИнструментНазвание1Y Коэффициент Сортино5Y Коэффициент Сортино10Y Коэффициент СортиноAll Time Коэффициент Сортино
FMSTWForemost Lithium Resource & Technology Ltd. Warrant3.63
GNENYGanfeng Lithium Co. Ltd3.12
LXULSB Industries, Inc.2.86
SQMSociedad Química y Minera de Chile S.A.2.69
RYAMRayonier Advanced Materials Inc.2.45
FMSTForemost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock2.25
MEOHMethanex Corporation2.13
AHKSYAsahi Kaisei Corp2.04
SHECYShin-Etsu Chemical Co Ltd ADR1.76
NNCHYNissan Chemical Industries Ltd ADR1.50
ORGNOrigin Materials, Inc.-1.91

S&P 500 Index

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Сортино

График показывает скользящий коэффициент Сортино ORGN во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда ORGN стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка...

Explore ORGN risk-adjusted metrics in detail

Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.

ORGN Sharpe Ratio