PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORDNX с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORDNX с QDSNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ORDNX (North Square Preferred and Income Securities Fund) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both mutual funds - ORDNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by North Square, while QDSNX is a Tactical Allocation fund actively managed by AQR Funds. Over the past 5 years, ORDNX returned 6.76%/yr vs 10.81%/yr for QDSNX. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. ORDNX charges 1.27%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.

Доходность

Сравнение доходности ORDNX и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORDNX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у QDSNX с доходностью 6.09%.

ORDNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.33%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.15%
3 года*
11.60%
5 лет*
6.76%
10 лет*
11.65%

QDSNX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.44%
С начала года
6.09%
6 месяцев
7.59%
1 год
14.61%
3 года*
13.67%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORDNX и QDSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		1.33%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%16.35%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		6.09%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%

Correlation

The correlation between ORDNX and QDSNX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.18

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Preferred and Income Securities Fund

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с FIUIXORDNX с KCEORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с VTIPORDNX с PFF
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с OBMCXQDSNX с QNZNX

Доходность на риск

ORDNX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORDNX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORDNXQDSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.93

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
4.41

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.57

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

7.42

-5.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

21.46

-11.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORDNX vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORDNX на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSNX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORDNX и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORDNXQDSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.93

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.42

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.63

-0.89

Просадки

Сравнение просадок ORDNX и QDSNX

Максимальная просадка ORDNX за все время составила -34.40%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORDNX и QDSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORDNXQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-7.15%

-27.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-1.97%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.70%

-6.93%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-7.15%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.27%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-1.45%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.64%

0.68%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ORDNX и QDSNX

Текущая волатильность для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) составляет 0.78%, в то время как у AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что ORDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORDNXQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.41%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.97%

3.58%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26%

4.97%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.69%

7.63%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

7.30%

+6.87%

Сравнение комиссий ORDNX и QDSNX

ORDNX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORDNX и QDSNX

Дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности QDSNX в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.62%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.88%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ORDNX and QDSNX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDSNX has higher volatility (1.41%) compared to ORDNX (0.78%). In terms of maximum drawdown, ORDNX dropped -34.40% vs QDSNX's -7.15%.

QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORDNX и QDSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор