PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORDNX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ORDNX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ORDNX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ORDNX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, ORDNX показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции ORDNX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.45% против 10.68% соответственно.

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

North Square Preferred and Income Securities Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с VITPXMUHLX с FSKAXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий ORDNX и MUHLX

ORDNX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии MUHLX в 1.14%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
MUHLX
Muhlenkamp Fund

Доходность на риск

ORDNX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORDNX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORDNXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.42

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

1.97

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.37

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.04

8.57

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORDNX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORDNX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORDNX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORDNXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.42

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.82

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.63

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.51

+0.22

Корреляция

Корреляция между ORDNX и MUHLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORDNX и MUHLX

Дивидендная доходность ORDNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок ORDNX и MUHLX

Максимальная просадка ORDNX за все время составила -34.40%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORDNX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ORDNXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.40%

-62.05%

+27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-10.23%

+7.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.77%

-18.63%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.40%

-40.85%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-5.65%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.86%

-10.81%

+6.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.71%

2.83%

-2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ORDNX и MUHLX

Текущая волатильность для North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) составляет 1.18%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что ORDNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ORDNXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

6.01%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.74%

12.06%

-10.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

16.85%

-14.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.08%

14.77%

-7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

17.04%

-2.80%