Сравнение ORCX с COTG
ORCX (Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.27, they often move in opposite directions. ORCX charges 1.29%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности ORCX и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCX показывает доходность 16.25%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 17.32%.
ORCX
- 1 день
- -11.49%
- 1 месяц
- 55.88%
- С начала года
- 16.25%
- 6 месяцев
- -1.67%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCX и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCX Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF | 16.25% | -61.75% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
Correlation
The correlation between ORCX and COTG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCX vs. COTG — Ранг доходности на риск
ORCX
COTG
Сравнение ORCX c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long ORCL ETF (ORCX) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORCX | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | -0.28 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ORCX и COTG
Максимальная просадка ORCX за все время составила -85.98%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCX и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.98% | -25.69% | -60.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.17% | -23.48% | -40.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.40% | -8.35% | -36.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCX и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCX | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 82.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.97% | 40.65% | +87.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.00% | 40.65% | +80.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.00% | 40.65% | +80.35% |
Сравнение комиссий ORCX и COTG
ORCX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCX и COTG
Ни ORCX, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ORCX and COTG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.29% for ORCX.
ORCX and COTG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.29% for ORCX and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для ORCX и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор