Сравнение ORCS с TSLS
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) are both Inverse Equities funds from Direxion. ORCS is actively managed, while TSLS is passively managed. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 28.76%.
ORCS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -14.85%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.06M | $2.45M | $2.83M | |
| $27.73M | $25.66M | $30.41M |
Сравнение доходности по годам ORCS и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 11.27% | 11.07% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -11.66% |
Correlation
The correlation between ORCS and TSLS is 0.41, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. TSLS — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLS
Сравнение ORCS c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.98 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.63 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и TSLS
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -90.73% | +40.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -37.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -87.02% | +65.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -64.50% | +48.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и TSLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.94% | 46.79% | +14.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.94% | 58.93% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.94% | 58.93% | +2.01% |
Сравнение комиссий ORCS и TSLS
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSLS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и TSLS
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности TSLS в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.29% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and TSLS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
TSLS has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 1.29% for ORCS.
Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.95% for TSLS.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор