Сравнение ORCS с TSLQ
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and TSLQ (Tradr 2X Short TSLA Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ORCS charges 0.97%/yr vs 1.17%/yr for TSLQ.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и TSLQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у TSLQ с доходностью 1.43%.
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLQ
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- -2.69%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -59.82%
- 3 года*
- -63.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и TSLQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 1.43% | -24.03% |
Correlation
The correlation between ORCS and TSLQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. TSLQ — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLQ
Сравнение ORCS c TSLQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Tradr 2X Short TSLA Daily ETF (TSLQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | TSLQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.87 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и TSLQ
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки TSLQ в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и TSLQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -98.73% | +48.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -69.32% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -98.49% | +93.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -68.10% | +51.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 54.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и TSLQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | TSLQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 34.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.84% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.95% | 89.43% | -29.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.95% | 94.77% | -34.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 94.77% | -34.82% |
Сравнение комиссий ORCS и TSLQ
ORCS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLQ в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и TSLQ
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TSLQ в 10.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 10.41% | 10.56% | 4.95% | 13.35% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and TSLQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.17% for TSLQ.
TSLQ has the higher dividend yield at 10.41%, compared with 1.08% for ORCS.
They also come from different issuers: Direxion and Tradr. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 1.17% for TSLQ.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и TSLQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор