Сравнение ORCS с TSLL
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - ORCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -36.12%.
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -9.93%
- 6 месяцев
- -32.10%
- С начала года
- -36.12%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -36.12% | 21.47% |
Correlation
The correlation between ORCS and TSLL is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. TSLL — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLL
Сравнение ORCS c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.13 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.25 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и TSLL
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -82.88% | +32.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -67.74% | +62.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -54.11% | +37.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и TSLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.95% | 89.11% | -29.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.95% | 107.11% | -47.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 107.11% | -47.16% |
Сравнение комиссий ORCS и TSLL
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и TSLL
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TSLL в 8.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 8.20% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and TSLL have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
TSLL has the higher dividend yield at 8.20%, compared with 1.08% for ORCS.
ORCS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.83% for TSLL.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор