Сравнение ORCS с TECL
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - ORCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). ORCS is actively managed, while TECL is passively managed. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 32.39%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 56.36%.
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- -16.54%
- 6 месяцев
- 52.63%
- С начала года
- 56.36%
- 1 год
- 97.13%
- 3 года*
- 50.48%
- 5 лет*
- 27.73%
- 10 лет*
- 47.50%
Сравнение доходности по годам ORCS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 56.36% | 7.50% |
Correlation
The correlation between ORCS and TECL is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. TECL — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TECL
Сравнение ORCS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.24 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 5.40 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и TECL
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -77.96% | +27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -32.85% | +27.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -18.40% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.95% | 73.23% | -13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.95% | 76.11% | -16.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 73.26% | -13.31% |
Сравнение комиссий ORCS и TECL
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и TECL
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности TECL в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.55% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and TECL have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
TECL has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 1.08% for ORCS.
ORCS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор