Сравнение ORCS с SVIX
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - ORCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. ORCS is actively managed, while SVIX is passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. ORCS charges 0.97%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | 38.22% |
Correlation
The correlation between ORCS and SVIX is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SVIX
Сравнение ORCS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.44 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и SVIX
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -79.30% | +29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -51.72% | +46.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -32.18% | +15.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.95% | 55.42% | +4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.95% | 65.88% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 65.88% | -5.93% |
Сравнение комиссий ORCS и SVIX
ORCS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и SVIX
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and SVIX have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for SVIX.
ORCS is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор