Сравнение ORCS с SVIX
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. ORCS charges 0.97%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -11.60%.
ORCS
- 1 день
- 9.77%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -6.75%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- -11.60%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 48.34%
- 3 года*
- -4.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | -20.50% | 12.36% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -11.60% | 35.06% |
Correlation
The correlation between ORCS and SVIX is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
ORCS
SVIX
Сравнение ORCS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.14 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок ORCS и SVIX
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -79.30% | +29.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.69% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.12% | -57.78% | +14.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -31.64% | +16.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и SVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 55.23% | +5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 66.31% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 66.31% | -5.60% |
Сравнение комиссий ORCS и SVIX
ORCS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и SVIX
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and SVIX have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for SVIX.
They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 1.47% for SVIX.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор