Сравнение ORCS с SPUU
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - ORCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). ORCS is actively managed, while SPUU is passively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 14.23%.
ORCS
- 1 день
- 9.77%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -5.33%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 14.23%
- 6 месяцев
- 13.00%
- 1 год
- 47.88%
- 3 года*
- 35.98%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 23.99%
Сравнение доходности по годам ORCS и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | -20.50% | 12.36% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 14.23% | 5.65% |
Correlation
The correlation between ORCS and SPUU is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. SPUU — Ранг доходности на риск
ORCS
SPUU
Сравнение ORCS c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.97 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.62 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок ORCS и SPUU
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -59.35% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.12% | -5.88% | -37.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -9.50% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.66% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 24.51% | +36.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 33.53% | +27.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 35.80% | +24.91% |
Сравнение комиссий ORCS и SPUU
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и SPUU
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPUU в 1.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.40% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and SPUU have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
SPUU has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.08% for ORCS.
ORCS is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.64% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор