Сравнение ORCS с SPUU
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - ORCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200% Daily). ORCS is actively managed, while SPUU is passively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью 18.22%.
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 0.01%
- 6 месяцев
- 14.79%
- С начала года
- 18.22%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 32.90%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 23.84%
Сравнение доходности по годам ORCS и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 18.22% | 6.38% |
Correlation
The correlation between ORCS and SPUU is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. SPUU — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUU
Сравнение ORCS c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.78 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и SPUU
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -59.35% | +9.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -2.59% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -9.45% | -6.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.38% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.95% | 25.27% | +34.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.95% | 33.69% | +26.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 35.75% | +24.20% |
Сравнение комиссий ORCS и SPUU
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и SPUU
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and SPUU have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.08% for ORCS.
ORCS is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.60% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор