Сравнение ORCS с SARK
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -6.71%.
ORCS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -14.85%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
SARK
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 8.35%
- 6 месяцев
- -14.28%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -15.29%
- 3 года*
- -28.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -12.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.06M | $2.45M | $2.83M | |
| $5.06M | $4.59M | $6.10M |
Сравнение доходности по годам ORCS и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 11.27% | 11.07% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.71% | -3.73% |
Correlation
The correlation between ORCS and SARK is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. SARK — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SARK
Сравнение ORCS c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.96 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и SARK
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -81.07% | +30.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -79.41% | +57.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -47.61% | +31.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 14.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и SARK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 28.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.94% | 36.36% | +24.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.94% | 55.74% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.94% | 55.74% | +5.20% |
Сравнение комиссий ORCS и SARK
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и SARK
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SARK в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.29% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and SARK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.29% for ORCS.
They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.75% for SARK.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор