PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ORCS с SARK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ORCS и SARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCS показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у SARK с доходностью -6.71%.


ORCS

1 день
0.92%
1 месяц
-4.05%
6 месяцев
-14.85%
С начала года
11.27%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

SARK

1 день
0.70%
1 месяц
8.35%
6 месяцев
-14.28%
С начала года
-6.71%
1 год
-15.29%
3 года*
-28.35%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.06M$2.45M$2.83M
$5.06M$4.59M$6.10M

Сравнение доходности по годам ORCS и SARK


2026 (YTD)2025
ORCS
Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF
11.27%11.07%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
-6.71%-3.73%

Correlation

The correlation between ORCS and SARK is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF

Tradr Short Innovation Daily ETF

Доходность на риск

ORCS vs. SARK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ORCS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


SARK
Ранг доходности на риск SARK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SARK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SARK: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SARK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SARK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SARK: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ORCS c SARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ORCSSARKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

ORCS vs. SARK - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCS и SARK

Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и SARK.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ORCSSARKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.25%

-81.07%

+30.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.79%

-79.41%

+57.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-47.61%

+31.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCS и SARK


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ORCSSARKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.94%

36.36%

+24.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.94%

55.74%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.94%

55.74%

+5.20%

Сравнение комиссий ORCS и SARK

ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCS и SARK

Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности SARK в 3.02%


ПозицияTTM2025202420232022
ORCS
Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF
1.29%0.26%0.00%0.00%0.00%
SARK
Tradr Short Innovation Daily ETF
3.02%2.82%15.49%12.57%25.22%

Часто задаваемые вопросы


ORCS and SARK have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.

SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 1.29% for ORCS.

They also come from different issuers: Direxion and AXS. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.75% for SARK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCS и SARK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор