Сравнение ORCS с QQQE
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - ORCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. ORCS is actively managed, while QQQE is passively managed. Their -0.51 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 11.27%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.72%.
ORCS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -14.85%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 19.12%
- С начала года
- 18.72%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 14.93%
- Всё время*
- 14.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.06M | $2.45M | $2.83M | |
| $22.56M | $23.28M | $25.02M |
Сравнение доходности по годам ORCS и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 11.27% | 11.07% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 18.72% | 3.50% |
Correlation
The correlation between ORCS and QQQE is -0.51, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. QQQE — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQE
Сравнение ORCS c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.47 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и QQQE
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -32.14% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.41% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -1.18% | -20.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -5.14% | -10.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и QQQE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.94% | 16.08% | +44.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.94% | 20.63% | +40.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.94% | 20.78% | +40.16% |
Сравнение комиссий ORCS и QQQE
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и QQQE
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности QQQE в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.29% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.56% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and QQQE have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
ORCS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.56% for QQQE.
ORCS is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.35% for QQQE.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор