Сравнение ORCS с QQQD
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. ORCS is actively managed, while QQQD is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -0.26%.
ORCS
- 1 день
- 9.77%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 3.96%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- -21.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | -20.50% | 12.36% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -0.26% | -3.97% |
Correlation
The correlation between ORCS and QQQD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. QQQD — Ранг доходности на риск
ORCS
QQQD
Сравнение ORCS c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.82 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок ORCS и QQQD
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, примерно равная максимальной просадке QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -49.47% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.12% | -46.07% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -30.40% | +15.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и QQQD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 20.64% | +40.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 26.87% | +33.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 26.87% | +33.84% |
Сравнение комиссий ORCS и QQQD
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и QQQD
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности QQQD в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.96% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and QQQD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
QQQD has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 1.08% for ORCS.
Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.57% for QQQD.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор