Сравнение ORCS с QQQD
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion. ORCS is actively managed, while QQQD is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 24.83%, что значительно выше, чем у QQQD с доходностью -2.58%.
ORCS
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- 42.86%
- 6 месяцев
- 24.76%
- С начала года
- 24.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -2.56%
- 6 месяцев
- -4.14%
- С начала года
- -2.58%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 24.83% | 11.07% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.58% | -4.57% |
Correlation
The correlation between ORCS and QQQD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. QQQD — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
QQQD
Сравнение ORCS c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.89 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и QQQD
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, примерно равная максимальной просадке QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -49.47% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -47.33% | +36.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.32% | -31.02% | +14.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и QQQD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.71% | 21.50% | +38.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.71% | 26.82% | +32.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.71% | 26.82% | +32.89% |
Сравнение комиссий ORCS и QQQD
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и QQQD
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности QQQD в 3.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.15% | 0.26% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.16% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and QQQD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
QQQD has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 1.15% for ORCS.
Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.57% for QQQD.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор