PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ORCS с OILD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ORCS и OILD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCS показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у OILD с доходностью -60.45%.


ORCS

1 день
0.92%
1 месяц
-4.05%
6 месяцев
-14.85%
С начала года
11.27%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*

OILD

1 день
6.84%
1 месяц
-23.29%
6 месяцев
-34.87%
С начала года
-60.45%
1 год
-68.67%
3 года*
-41.64%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-58.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$2.86M$2.52M$3.67M
$2.06M$2.45M$2.83M

Сравнение доходности по годам ORCS и OILD


Correlation

The correlation between ORCS and OILD is -0.13, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г.

-0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF

MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs

Доходность на риск

ORCS vs. OILD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

ORCS

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


OILD
Ранг доходности на риск OILD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ORCS c OILD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и MicroSectorsTM Oil & Gas Exploration & Production -3X Inverse Leveraged ETNs (OILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ORCSOILDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

ORCS vs. OILD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCS и OILD

Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки OILD в -98.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и OILD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ORCSOILDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.25%

-98.90%

+48.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-85.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.79%

-98.71%

+76.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.68%

-88.92%

+73.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCS и OILD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ORCSOILDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.94%

63.76%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.94%

79.08%

-18.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.94%

79.08%

-18.14%

Сравнение комиссий ORCS и OILD

ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии OILD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCS и OILD

Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как OILD не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


ORCS and OILD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OILD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OILD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.

ORCS has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for OILD.

They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.95% for OILD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCS и OILD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор