Сравнение ORCS с FIAT
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ORCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 32.39%, что значительно выше, чем у FIAT с доходностью 13.14%.
ORCS
- 1 день
- 6.05%
- 1 месяц
- 48.21%
- 6 месяцев
- 29.65%
- С начала года
- 32.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 17.49%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 58.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 32.39% | 11.07% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 13.14% | 10.91% |
Correlation
The correlation between ORCS and FIAT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. FIAT — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FIAT
Сравнение ORCS c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и FIAT
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -70.50% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -51.24% | +45.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.25% | -45.56% | +29.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и FIAT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.95% | 52.71% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.95% | 59.95% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.95% | 59.95% | 0.00% |
Сравнение комиссий ORCS и FIAT
ORCS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и FIAT
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности FIAT в 108.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 108.57% | 178.11% | 70.99% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and FIAT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for FIAT.
FIAT has the higher dividend yield at 108.57%, compared with 1.08% for ORCS.
ORCS is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.99% for FIAT.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор