Сравнение ORCS с DOG
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and DOG (ProShares Short Dow30) are both Inverse Equities funds. ORCS is actively managed, while DOG is passively managed. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for DOG.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и DOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у DOG с доходностью -9.94%.
ORCS
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.05%
- 6 месяцев
- -14.85%
- С начала года
- 11.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DOG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- -7.70%
- С начала года
- -9.94%
- 1 год
- -15.77%
- 3 года*
- -9.42%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -11.32%
- Всё время*
- -10.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.08M | $39.92M | $42.43M | |
| $2.06M | $2.45M | $2.83M |
Сравнение доходности по годам ORCS и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 11.27% | 11.07% |
DOG ProShares Short Dow30 | -9.94% | -3.65% |
Correlation
The correlation between ORCS and DOG is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. DOG — Ранг доходности на риск
ORCS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DOG
Сравнение ORCS c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCS | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.81 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.98 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCS и DOG
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки DOG в -93.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и DOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -93.05% | +42.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -93.05% | +71.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.68% | -66.60% | +50.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.11% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и DOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.11% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.94% | 12.59% | +48.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.94% | 14.86% | +46.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.94% | 17.50% | +43.44% |
Сравнение комиссий ORCS и DOG
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и DOG
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности DOG в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOG ProShares Short Dow30 | 3.50% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.29% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and DOG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DOG is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DOG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
DOG has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.29% for ORCS.
They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.95% for DOG.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и DOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор