Сравнение ORCS с CARD
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds. ORCS is actively managed, while CARD is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. ORCS charges 0.97%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью 2.62%.
ORCS
- 1 день
- 9.77%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- 6.19%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -37.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | -20.50% | 12.36% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 2.62% | -22.88% |
Correlation
The correlation between ORCS and CARD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. CARD — Ранг доходности на риск
ORCS
CARD
Сравнение ORCS c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | -0.64 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ORCS и CARD
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -93.51% | +43.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.12% | -92.29% | +49.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -68.20% | +53.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и CARD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 68.83% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 80.51% | -19.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 80.51% | -19.80% |
Сравнение комиссий ORCS и CARD
ORCS берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и CARD
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and CARD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.97% for ORCS.
ORCS has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for CARD.
They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 0.95% for CARD.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор