PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с TGOPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с TGOPY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and TGOPY (3i Group PLC ADR) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while TGOPY operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, ORCL returned 18.90%/yr vs 16.53%/yr for TGOPY. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и TGOPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и 3i Group PLC ADR (TGOPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у TGOPY с доходностью -28.83%.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-6.95%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

TGOPY

1 день
3.29%
1 месяц
-7.30%
С начала года
-28.83%
6 месяцев
-25.41%
1 год
-45.34%
3 года*
8.86%
5 лет*
16.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и TGOPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%-1.05%
TGOPY
3i Group PLC ADR		-28.83%-1.54%48.13%94.86%-2.38%30.67%8.74%49.49%-17.88%-0.91%

Correlation

The correlation between ORCL and TGOPY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.20

The correlation between ORCL and TGOPY shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

TGOPY:

$31.55B

EPS

ORCL:

$5.86

TGOPY:

£3.45

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

TGOPY:

1.68

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

TGOPY:

3.11

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

TGOPY:

0.76

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

TGOPY:

£5.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

TGOPY:

£5.57B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

TGOPY:

£9.84B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

3i Group PLC ADR

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с TGOPY:
TGOPY с III.LTGOPY с FXAIXTGOPY с VOOTGOPY с COKETGOPY с BRK-BTGOPY с QQQTGOPY с SMH

Доходность на риск

ORCL vs. TGOPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
TGOPY
Ранг доходности на риск TGOPY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGOPY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGOPY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGOPY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGOPY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGOPY: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c TGOPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и 3i Group PLC ADR (TGOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLTGOPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.99

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-1.31

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.80

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.86

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-1.65

+1.45

ORCL vs. TGOPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа TGOPY равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и TGOPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и TGOPY

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки TGOPY в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и TGOPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLTGOPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-58.64%

-25.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-52.74%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-52.74%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-52.74%

-5.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-48.34%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-10.86%

-18.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

27.49%

+7.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и TGOPY

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с 3i Group PLC ADR (TGOPY) с волатильностью 19.46%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLTGOPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

19.46%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

39.20%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

45.78%

+20.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

38.29%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

48.31%

-13.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и TGOPY

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности TGOPY в 3.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
TGOPY
3i Group PLC ADR		3.40%2.42%1.83%2.23%14.27%2.62%2.70%3.04%1.66%0.75%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и TGOPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и 3i Group PLC ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.18B
239.55M
(ORCL) Общая выручка
(TGOPY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ORCL значения в USD, TGOPY значения в GBP

Часто задаваемые вопросы

ORCL and TGOPY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to TGOPY (19.46%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs TGOPY's -58.64%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и TGOPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор