PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORCL с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ORCL с PG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ORCL (Oracle Corporation) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ORCL returned 18.60%/yr vs 8.96%/yr for PG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ORCL и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oracle Corporation (ORCL) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 5.93%. За последние 10 лет акции ORCL превзошли акции PG по среднегодовой доходности: 18.60% против 8.96% соответственно.

ORCL

1 день
0.02%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-4.95%
6 месяцев
-2.48%
1 год
-13.59%
3 года*
17.80%
5 лет*
18.90%
10 лет*
18.60%

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.68%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-3.97%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORCL и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORCL
Oracle Corporation		-4.95%18.13%59.99%30.94%-4.65%36.89%24.25%19.34%-2.97%24.94%
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between ORCL and PG is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 1986 г.

0.22

The correlation between ORCL and PG shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORCL:

$536.74B

PG:

$361.53B

EPS

ORCL:

$5.86

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

ORCL:

31.41

PG:

28.63

Коэффициент PEG

ORCL:

1.29

PG:

7.00

Коэффициент P/S

ORCL:

7.97

PG:

4.20

Коэффициент P/B

ORCL:

12.47

PG:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

ORCL:

$67.36B

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORCL:

$79.58B

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

ORCL:

$6.20B

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Oracle Corporation

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с ORCL:
ORCL с NVDAORCL с QQQORCL с VOOORCL с ORCXORCL с ORC.DEORCL с HPEORCL с META.TO
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

ORCL vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORCL
Ранг доходности на риск ORCL: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORCL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORCL: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORCL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORCL: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORCL: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORCL c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ORCLPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
-0.30

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
-0.31

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

0.97

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.37

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

-0.68

+0.48

ORCL vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORCL на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORCL и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ORCL и PG

Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, что больше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORCLPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.19%

-54.25%

-29.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.25%

-15.52%

-42.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.25%

-21.15%

-37.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.25%

-23.77%

-34.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.25%

-23.77%

-34.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.48%

-13.29%

-30.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-12.16%

-16.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.41%

8.80%

+26.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ORCL и PG

Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORCLPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.44%

6.99%

+16.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.42%

15.01%

+28.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.91%

18.78%

+47.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.16%

17.82%

+24.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.12%

19.05%

+16.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORCL и PG

Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности PG в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ORCL
Oracle Corporation		1.09%0.97%0.96%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORCL и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20.00B22.00B20222023202420252026
19.18B
21.24B
(ORCL) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ORCL and PG have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORCL has higher volatility (23.44%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs PG's -54.25%.

ORCL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORCL и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор