PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OR.TO с CME
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OR.TO с CME

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OR.TO (Osisko Gold Royalties Ltd) and CME (CME Group Inc.) are both stocks. OR.TO operates in Gold (Basic Materials), while CME operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, OR.TO returned 12.81%/yr vs 16.38%/yr for CME. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OR.TO и CME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) и CME Group Inc. (CME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OR.TO торгуется в CAD, в то время как CME торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CME были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OR.TO показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у CME с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции OR.TO уступали акциям CME по среднегодовой доходности: 12.81% против 16.38% соответственно.

OR.TO

1 день
3.66%
1 месяц
-11.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-4.42%
1 год
32.49%
3 года*
32.69%
5 лет*
23.11%
10 лет*
12.81%

CME

1 день
3.10%
1 месяц
-6.89%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.96%
1 год
5.77%
3 года*
21.76%
5 лет*
12.39%
10 лет*
16.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OR.TO и CME

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OR.TO
Osisko Gold Royalties Ltd		-2.56%88.16%39.17%17.33%7.02%-2.67%29.76%6.96%-16.11%12.23%
CME
CME Group Inc.		3.75%14.36%25.18%28.20%-18.00%29.41%-8.57%5.15%43.26%23.38%

Correlation

The correlation between OR.TO and CME is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2014 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OR.TO:

CA$8.92B

CME:

$97.90B

EPS

OR.TO:

$1.34

CME:

$11.75

Коэффициент P/E

OR.TO:

25.22

CME:

22.94

Коэффициент PEG

OR.TO:

0.06

CME:

2.00

Коэффициент P/S

OR.TO:

19.69

CME:

14.40

Коэффициент P/B

OR.TO:

4.33

CME:

3.68

Общая выручка (12 мес.)

OR.TO:

$324.98M

CME:

$6.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

OR.TO:

$282.47M

CME:

$5.84B

EBITDA (12 мес.)

OR.TO:

$324.46M

CME:

$5.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

CME Group Inc.

Часто сравнивают с OR.TO:
OR.TO с AEMOR.TO с AGIOR.TO с BTO.TOOR.TO с FROOR.TO с CTGOOR.TO с SEA.TOOR.TO с WRN
Часто сравнивают с CME:
CME с ICECME с CBOECME с SPYCME с NDAQCME с VOOCME с STTCME с PSEC

Доходность на риск

OR.TO vs. CME — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR.TO
Ранг доходности на риск OR.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CME
Ранг доходности на риск CME: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CME: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CME: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CME: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CME: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CME: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR.TO c CME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) и CME Group Inc. (CME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OR.TOCMEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
0.27

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
0.51

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.06

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

0.28

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

0.90

+1.42

OR.TO vs. CME - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR.TO на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа CME равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR.TO и CME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OR.TO и CME

Максимальная просадка OR.TO за все время составила -58.25%, что меньше максимальной просадки CME в -71.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR.TO и CME.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OR.TOCMEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.25%

-71.05%

+12.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.68%

-20.44%

-12.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.68%

-20.44%

-12.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-26.71%

-7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.66%

-33.25%

-24.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.40%

-13.05%

-14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-19.93%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

6.39%

+7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности OR.TO и CME

Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) имеет более высокую волатильность в 14.94% по сравнению с CME Group Inc. (CME) с волатильностью 10.56%. Это указывает на то, что OR.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OR.TOCMEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

10.56%

+4.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.24%

17.78%

+19.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.24%

21.33%

+22.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

20.98%

+12.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.25%

24.77%

+11.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR.TO и CME

Дивидендная доходность OR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CME в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CME
CME Group Inc.		4.17%1.83%4.48%4.58%5.05%3.00%3.24%2.74%2.42%4.20%4.90%5.41%
OR.TO
Osisko Gold Royalties Ltd		0.64%0.60%0.98%1.24%1.35%1.36%1.24%1.58%1.67%1.24%1.22%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR.TO и CME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и CME Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20222023202420252026
101.15M
1.88B
(OR.TO) Общая выручка
(CME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OR.TO и CME

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Osisko Gold Royalties Ltd и CME Group Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%95.0%20222023202420252026
86.1%
88.1%
Активы портфеля
OR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.05M при выручке в 101.15M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

CME - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 1.88B, что соответствует валовой рентабельности в 88.1%.

OR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 78.93M при выручке в 101.15M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.

CME - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.31B при выручке в 1.88B, что соответствует операционной рентабельности 69.7%.

OR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.38M при выручке в 101.15M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.

CME - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CME Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 1.88B, что соответствует чистой рентабельности 61.4%.

Часто задаваемые вопросы

OR.TO and CME have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OR.TO и CME

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор