PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OR.TO с CBOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OR.TO с CBOE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OR.TO (Osisko Gold Royalties Ltd) and CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) are both stocks. OR.TO operates in Gold (Basic Materials), while CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, OR.TO returned 12.81%/yr vs 18.87%/yr for CBOE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OR.TO и CBOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OR.TO торгуется в CAD, в то время как CBOE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBOE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OR.TO показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у CBOE с доходностью 20.55%. За последние 10 лет акции OR.TO уступали акциям CBOE по среднегодовой доходности: 12.81% против 18.87% соответственно.

OR.TO

1 день
3.66%
1 месяц
-11.97%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-4.42%
1 год
32.49%
3 года*
32.69%
5 лет*
23.11%
10 лет*
12.81%

CBOE

1 день
-0.05%
1 месяц
-17.70%
С начала года
20.55%
6 месяцев
18.88%
1 год
34.78%
3 года*
33.03%
5 лет*
26.20%
10 лет*
18.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OR.TO и CBOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OR.TO
Osisko Gold Royalties Ltd		-2.56%88.16%39.17%17.33%7.02%-2.67%29.76%6.96%-16.11%12.23%
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		20.55%24.03%20.12%40.93%4.04%42.16%-23.04%19.04%-13.92%58.94%

Correlation

The correlation between OR.TO and CBOE is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2014 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OR.TO:

CA$8.92B

CBOE:

$30.97B

EPS

OR.TO:

$1.34

CBOE:

$11.77

Коэффициент P/E

OR.TO:

25.22

CBOE:

25.07

Коэффициент PEG

OR.TO:

0.06

CBOE:

0.47

Коэффициент P/S

OR.TO:

19.69

CBOE:

6.46

Коэффициент P/B

OR.TO:

4.33

CBOE:

5.76

Общая выручка (12 мес.)

OR.TO:

$324.98M

CBOE:

$4.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

OR.TO:

$282.47M

CBOE:

$2.50B

EBITDA (12 мес.)

OR.TO:

$324.46M

CBOE:

$1.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

Cboe Global Markets, Inc.

Часто сравнивают с OR.TO:
OR.TO с AEMOR.TO с AGIOR.TO с BTO.TOOR.TO с FROOR.TO с CTGOOR.TO с SEA.TOOR.TO с WRN
Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO

Доходность на риск

OR.TO vs. CBOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR.TO
Ранг доходности на риск OR.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR.TO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR.TO c CBOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) и Cboe Global Markets, Inc. (CBOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OR.TOCBOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.74
1.25

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
1.74

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.00

1.45

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

6.43

-4.11

OR.TO vs. CBOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR.TO на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа CBOE равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR.TO и CBOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OR.TO и CBOE

Максимальная просадка OR.TO за все время составила -58.25%, что больше максимальной просадки CBOE в -39.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR.TO и CBOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OR.TOCBOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.25%

-39.92%

-18.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.68%

-24.18%

-8.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.68%

-24.18%

-8.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-24.18%

-10.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.66%

-38.41%

-19.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.40%

-17.99%

-9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-10.90%

-5.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.03%

5.42%

+8.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OR.TO и CBOE

Текущая волатильность для Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) составляет 14.94%, в то время как у Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что OR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OR.TOCBOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.94%

15.73%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.24%

24.53%

+12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.24%

28.03%

+16.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.74%

24.30%

+9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.25%

26.17%

+10.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR.TO и CBOE

Дивидендная доходность OR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности CBOE в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.98%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
OR.TO
Osisko Gold Royalties Ltd		0.64%0.60%0.98%1.24%1.35%1.36%1.24%1.58%1.67%1.24%1.22%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR.TO и CBOE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Cboe Global Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
101.15M
1.27B
(OR.TO) Общая выручка
(CBOE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OR.TO и CBOE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Osisko Gold Royalties Ltd и Cboe Global Markets, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
86.1%
52.6%
Активы портфеля
OR.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.05M при выручке в 101.15M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.

CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

OR.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 78.93M при выручке в 101.15M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

OR.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.38M при выручке в 101.15M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

Часто задаваемые вопросы

OR.TO and CBOE have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OR.TO и CBOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор