PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTZ с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPTZ с VFMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. OPTZ is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past year, OPTZ returned 61.03% vs 13.49% for VFMV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности OPTZ и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTZ показывает доходность 31.19%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 8.76%.

OPTZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.19%
6 месяцев
31.66%
1 год
61.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMV

1 день
0.21%
1 месяц
0.96%
С начала года
8.76%
6 месяцев
8.41%
1 год
13.49%
3 года*
15.06%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTZ и VFMV

2026 (YTD)20252024
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.19%22.83%16.81%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.76%10.52%11.60%

Correlation

The correlation between OPTZ and VFMV is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.70

The correlation between OPTZ and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов OPTZ и VFMV

Секторы
OPTZ
VFMV

Технологии

50.6%
25.1%

Здравоохранение

10.5%
10.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.9%

Финансовые услуги

9.1%
10.6%

Промышленность

8.9%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
9.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
10.7%

Энергетика

1.5%
3.9%

Недвижимость

1.5%
6.4%

Сырьевые материалы

1.3%

-

Коммунальные услуги

0.7%
6.7%

Технологии

OPTZ
50.6%
VFMV
25.1%

Здравоохранение

OPTZ
10.5%
VFMV
10.1%

Потребительский циклический сектор

OPTZ
9.5%
VFMV
6.9%

Финансовые услуги

OPTZ
9.1%
VFMV
10.6%

Промышленность

OPTZ
8.9%
VFMV
10.1%

Потребительский защитный сектор

OPTZ
4.0%
VFMV
9.5%

Коммуникационные услуги

OPTZ
2.6%
VFMV
10.7%

Энергетика

OPTZ
1.5%
VFMV
3.9%

Недвижимость

OPTZ
1.5%
VFMV
6.4%

Сырьевые материалы

OPTZ
1.3%
VFMV

-

Коммунальные услуги

OPTZ
0.7%
VFMV
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimize Strategy Index ETF

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

OPTZ vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTZ c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTZVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
1.54

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
2.24

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.27

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.77

2.26

+3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.24

8.85

+17.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTZ vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTZ на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа VFMV равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTZ и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTZVFMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

1.54

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.70

0.70

+1.00

Просадки

Сравнение просадок OPTZ и VFMV

Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTZVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.75%

-33.64%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.63%

-6.00%

-4.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.81%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-3.64%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

1.53%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTZ и VFMV

Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что OPTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTZVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

2.04%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

6.30%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

8.80%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.64%

11.75%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

14.25%

+6.39%

Сравнение комиссий OPTZ и VFMV

OPTZ берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTZ и VFMV

Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%

Часто задаваемые вопросы

OPTZ and VFMV have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (5.99%) compared to VFMV (2.04%). In terms of maximum drawdown, OPTZ dropped -25.75% vs VFMV's -33.64%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs 13.49% for VFMV. On fees, VFMV is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMV has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMV is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.25% for OPTZ.

VFMV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 0.44% for OPTZ.

They also come from different issuers: Optimize and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.13% for VFMV.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTZ и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор