Сравнение OPTZ с DRES
OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) and DRES (GMO Domestic Resilience ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. OPTZ is passively managed, while DRES is actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPTZ charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for DRES.
Доходность
Сравнение доходности OPTZ и DRES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTZ показывает доходность 25.55%, что значительно выше, чем у DRES с доходностью 21.80%.
OPTZ
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- -5.13%
- 6 месяцев
- 20.05%
- С начала года
- 25.55%
- 1 год
- 45.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DRES
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 21.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPTZ и DRES
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 25.55% | 2.70% |
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 21.80% | 2.50% |
Correlation
The correlation between OPTZ and DRES is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTZ vs. DRES — Ранг доходности на риск
OPTZ
DRES
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OPTZ c DRES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) и GMO Domestic Resilience ETF (DRES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTZ | DRES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTZ и DRES
Максимальная просадка OPTZ за все время составила -25.75%, что больше максимальной просадки DRES в -10.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTZ и DRES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTZ | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.75% | -10.41% | -15.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -1.43% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.39% | -2.18% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTZ и DRES
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTZ | DRES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.39% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.10% | 18.22% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 18.22% | +3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 18.22% | +3.44% |
Сравнение комиссий OPTZ и DRES
OPTZ берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DRES в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTZ и DRES
Дивидендная доходность OPTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности DRES в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DRES GMO Domestic Resilience ETF | 0.52% | 0.22% | 0.00% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.46% | 0.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
OPTZ and DRES have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for DRES.
DRES has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.46% for OPTZ.
They also come from different issuers: Optimize and GMO. Their fees differ too: 0.25% for OPTZ and 0.50% for DRES.
Подберите оптимальное распределение для OPTZ и DRES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор