Сравнение OPTFX с ANFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX).
OPTFX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 янв. 1981 г.. ANFFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 15 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTFX и ANFFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTFX и ANFFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | -6.40% | 12.84% | 34.05% | 35.51% | -31.10% | 21.42% | 36.33% | 36.22% | -5.96% | 26.50% |
ANFFX American Funds The New Economy Fund Class F-1 | -3.79% | 30.96% | 23.52% | 29.10% | -29.69% | 11.98% | 33.43% | 26.38% | -4.41% | 34.27% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTFX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у ANFFX с доходностью -3.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPTFX имеют среднегодовую доходность 13.95%, а акции ANFFX немного отстают с 13.66%.
OPTFX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -6.40%
- 6 месяцев
- -8.14%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 20.35%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.95%
ANFFX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 31.91%
- 3 года*
- 22.24%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTFX и ANFFX
OPTFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ANFFX в 0.78%.
Доходность на риск
OPTFX vs. ANFFX — Ранг доходности на риск
OPTFX
ANFFX
Сравнение OPTFX c ANFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTFX | ANFFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.59 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.25 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 2.54 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 10.55 | -9.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTFX | ANFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.59 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.72 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между OPTFX и ANFFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTFX и ANFFX
Дивидендная доходность OPTFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%, что больше доходности ANFFX в 10.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTFX Invesco Capital Appreciation Fund | 11.67% | 10.93% | 2.92% | 0.00% | 0.88% | 28.43% | 3.20% | 23.53% | 9.18% | 9.34% | 4.29% | 13.78% |
ANFFX American Funds The New Economy Fund Class F-1 | 10.29% | 9.90% | 9.56% | 3.89% | 0.00% | 7.53% | 2.45% | 7.26% | 9.84% | 8.19% | 2.13% | 6.07% |
Просадки
Сравнение просадок OPTFX и ANFFX
Максимальная просадка OPTFX за все время составила -57.95%, примерно равная максимальной просадке ANFFX в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTFX и ANFFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTFX | ANFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.95% | -55.37% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.85% | -13.36% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.89% | -37.10% | +1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.89% | -37.10% | +1.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.05% | -8.89% | -3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.03% | -11.43% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.82% | 3.21% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTFX и ANFFX
Invesco Capital Appreciation Fund (OPTFX) и American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) имеют волатильность 7.65% и 7.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTFX | ANFFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.34% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 13.67% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.62% | 20.92% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 19.21% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.38% | 19.00% | +2.38% |