PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ANFFX с VALSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANFFX с VALSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ANFFX (American Funds The New Economy Fund Class F-1) and VALSX (Value Line Select Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ANFFX returned 15.83%/yr vs 10.54%/yr for VALSX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ANFFX charges 0.78%/yr vs 1.13%/yr for VALSX.

Доходность

Сравнение доходности ANFFX и VALSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) и Value Line Select Growth Fund (VALSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANFFX показывает доходность 18.40%, что значительно выше, чем у VALSX с доходностью -7.42%. За последние 10 лет акции ANFFX превзошли акции VALSX по среднегодовой доходности: 15.83% против 10.54% соответственно.

ANFFX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
14.81%
С начала года
18.40%
1 год
38.72%
3 года*
27.11%
5 лет*
12.71%
10 лет*
15.83%

VALSX

1 день
-0.55%
1 месяц
-2.95%
6 месяцев
-8.85%
С начала года
-7.42%
1 год
-13.70%
3 года*
4.00%
5 лет*
3.36%
10 лет*
10.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANFFX и VALSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		18.40%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%
VALSX
Value Line Select Growth Fund		-7.42%-1.86%11.90%31.29%-20.74%23.76%23.07%36.62%1.25%22.34%

Correlation

The correlation between ANFFX and VALSX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2001 г.

0.86

Over the past year, the correlation between ANFFX and VALSX has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Value Line Select Growth Fund

Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с PROVXANFFX с QALGXANFFX с SNIGXANFFX с GEGTXANFFX с BIAFXANFFX с ELFNX
Часто сравнивают с VALSX:
VALSX с SCHDVALSX с VLAAXVALSX с VALLXVALSX с VLIFXVALSX с VLEOXVALSX с VFIAXVALSX с ADX

Доходность на риск

ANFFX vs. VALSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VALSX
Ранг доходности на риск VALSX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALSX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALSX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALSX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALSX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALSX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANFFX c VALSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) и Value Line Select Growth Fund (VALSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ANFFXVALSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
-1.13

+3.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
-1.51

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.83

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

-0.72

+3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

-1.18

+13.51

ANFFX vs. VALSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANFFX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VALSX равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANFFX и VALSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ANFFX и VALSX

Максимальная просадка ANFFX за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке VALSX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANFFX и VALSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANFFXVALSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-55.08%

-0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-18.75%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.81%

-18.75%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-28.22%

-8.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-34.00%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-16.76%

+12.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-13.63%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

11.53%

-8.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ANFFX и VALSX

American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Value Line Select Growth Fund (VALSX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что ANFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VALSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANFFXVALSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

2.58%

+5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.34%

9.04%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

12.09%

+7.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.86%

17.44%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.22%

18.23%

+0.99%

Сравнение комиссий ANFFX и VALSX

ANFFX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии VALSX в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANFFX и VALSX

Дивидендная доходность ANFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.36%, что меньше доходности VALSX в 9.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		8.36%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%
VALSX
Value Line Select Growth Fund		9.28%8.59%11.16%9.98%12.14%14.47%27.15%6.81%10.12%7.12%6.84%17.21%

Часто задаваемые вопросы

ANFFX and VALSX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANFFX has higher volatility (7.95%) compared to VALSX (2.58%). In terms of maximum drawdown, ANFFX dropped -55.37% vs VALSX's -55.08%.

ANFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANFFX и VALSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор