Сравнение ANFFX с GEGTX
ANFFX (American Funds The New Economy Fund Class F-1) and GEGTX (Columbia Large Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ANFFX returned 15.60%/yr vs 16.69%/yr for GEGTX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. ANFFX charges 0.78%/yr vs 0.74%/yr for GEGTX.
Доходность
Сравнение доходности ANFFX и GEGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ANFFX показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у GEGTX с доходностью 8.28%. За последние 10 лет акции ANFFX уступали акциям GEGTX по среднегодовой доходности: 15.60% против 16.69% соответственно.
ANFFX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- 17.98%
- С начала года
- 18.83%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 27.61%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- 15.60%
- Всё время*
- 10.08%
GEGTX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.38%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 22.49%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 16.69%
- Всё время*
- 13.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам ANFFX и GEGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANFFX American Funds The New Economy Fund Class F-1 | 18.83% | 30.96% | 23.52% | 29.10% | -29.69% | 11.98% | 33.43% | 26.38% | -4.41% | 34.27% |
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 8.28% | 16.44% | 31.91% | 43.94% | -32.01% | 29.40% | 34.43% | 36.17% | -3.88% | 28.00% |
Correlation
The correlation between ANFFX and GEGTX is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2001 г. | 0.92 |
The correlation between ANFFX and GEGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ANFFX vs. GEGTX — Ранг доходности на риск
ANFFX
GEGTX
Сравнение ANFFX c GEGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) и Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ANFFX | GEGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 1.10 | +1.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | 3.39 | +7.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ANFFX и GEGTX
Максимальная просадка ANFFX за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке GEGTX в -53.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANFFX и GEGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ANFFX | GEGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.37% | -53.08% | -2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.36% | -15.25% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.81% | -23.67% | +2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -35.64% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.10% | -35.64% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.14% | -3.08% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -9.90% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 4.93% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ANFFX и GEGTX
American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ANFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ANFFX | GEGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.57% | 6.65% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.28% | 14.14% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.46% | 17.36% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 21.94% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 21.39% | -2.07% |
Сравнение комиссий ANFFX и GEGTX
ANFFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GEGTX в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ANFFX и GEGTX
Дивидендная доходность ANFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности GEGTX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANFFX American Funds The New Economy Fund Class F-1 | 8.33% | 9.90% | 9.56% | 3.89% | 0.00% | 7.53% | 2.45% | 7.26% | 9.84% | 8.19% | 2.13% | 6.07% |
GEGTX Columbia Large Cap Growth Fund | 8.14% | 8.81% | 5.29% | 4.12% | 0.00% | 8.54% | 12.38% | 8.02% | 9.24% | 6.28% | 1.81% | 10.17% |
Часто задаваемые вопросы
ANFFX and GEGTX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANFFX has higher volatility (7.57%) compared to GEGTX (6.65%). In terms of maximum drawdown, ANFFX dropped -55.37% vs GEGTX's -53.08%.
ANFFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ANFFX и GEGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор