PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ANFFX с GEGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ANFFX с GEGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ANFFX (American Funds The New Economy Fund Class F-1) and GEGTX (Columbia Large Cap Growth Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, ANFFX returned 16.24%/yr vs 17.25%/yr for GEGTX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ANFFX charges 0.78%/yr vs 0.74%/yr for GEGTX.

Доходность

Сравнение доходности ANFFX и GEGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) и Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ANFFX показывает доходность 22.02%, что значительно выше, чем у GEGTX с доходностью 9.90%. За последние 10 лет акции ANFFX уступали акциям GEGTX по среднегодовой доходности: 16.24% против 17.25% соответственно.

ANFFX

1 день
-0.68%
1 месяц
8.89%
С начала года
22.02%
6 месяцев
24.29%
1 год
52.54%
3 года*
30.34%
5 лет*
13.90%
10 лет*
16.24%

GEGTX

1 день
-1.25%
1 месяц
6.69%
С начала года
9.90%
6 месяцев
8.74%
1 год
28.01%
3 года*
24.62%
5 лет*
14.11%
10 лет*
17.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ANFFX и GEGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		22.02%30.96%23.52%29.10%-29.69%11.98%33.43%26.38%-4.41%34.27%
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		9.90%16.44%31.91%43.94%-32.01%29.40%34.43%36.17%-3.88%28.00%

Correlation

The correlation between ANFFX and GEGTX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2001 г.

0.92

The correlation between ANFFX and GEGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds The New Economy Fund Class F-1

Columbia Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с ANFFX:
ANFFX с ONERXANFFX с QALGXANFFX с PROVXANFFX с SNIGXANFFX с BIAFXANFFX с ADXANFFX с VALSX
Часто сравнивают с GEGTX:
GEGTX с NINDXGEGTX с SCHGGEGTX с FXAIXGEGTX с FCNTXGEGTX с ACIHXGEGTX с OLGAXGEGTX с SMGIX

Доходность на риск

ANFFX vs. GEGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ANFFX
Ранг доходности на риск ANFFX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANFFX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANFFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANFFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANFFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANFFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GEGTX
Ранг доходности на риск GEGTX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEGTX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEGTX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEGTX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEGTX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEGTX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ANFFX c GEGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) и Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ANFFXGEGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.86

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.53

+1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.32

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

1.88

+2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.04

6.72

+11.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ANFFX vs. GEGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ANFFX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа GEGTX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ANFFX и GEGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ANFFXGEGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

1.86

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.66

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.81

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Просадки

Сравнение просадок ANFFX и GEGTX

Максимальная просадка ANFFX за все время составила -55.37%, примерно равная максимальной просадке GEGTX в -53.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ANFFX и GEGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ANFFXGEGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-53.08%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.36%

-15.25%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.81%

-23.67%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-35.64%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.10%

-35.64%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.63%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.36%

-9.92%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

4.25%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ANFFX и GEGTX

American Funds The New Economy Fund Class F-1 (ANFFX) имеет более высокую волатильность в 5.40% по сравнению с Columbia Large Cap Growth Fund (GEGTX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что ANFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GEGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ANFFXGEGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

3.86%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

11.73%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

15.40%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

21.63%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.11%

21.28%

-2.17%

Сравнение комиссий ANFFX и GEGTX

ANFFX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GEGTX в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ANFFX и GEGTX

Дивидендная доходность ANFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.11%, что больше доходности GEGTX в 8.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANFFX
American Funds The New Economy Fund Class F-1		8.11%9.90%9.56%3.89%0.00%7.53%2.45%7.26%9.84%8.19%2.13%6.07%
GEGTX
Columbia Large Cap Growth Fund		8.02%8.81%5.29%4.12%0.00%8.54%12.38%8.02%9.24%6.28%1.81%10.17%

Часто задаваемые вопросы

ANFFX and GEGTX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANFFX has higher volatility (5.40%) compared to GEGTX (3.86%). In terms of maximum drawdown, ANFFX dropped -55.37% vs GEGTX's -53.08%.

ANFFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ANFFX и GEGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор