Сравнение OPTAX с TFCYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. TFCYX управляется BlackRock. Фонд был запущен 21 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и TFCYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и TFCYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 6.14% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 0.32% | 2.71% | 3.24% | 2.77% | 0.72% | 0.10% | 0.46% | 1.40% | 1.25% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у TFCYX с доходностью 0.32%.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
TFCYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 2.34%
- 3 года*
- 2.75%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и TFCYX
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TFCYX в 0.13%.
Доходность на риск
OPTAX vs. TFCYX — Ранг доходности на риск
OPTAX
TFCYX
Сравнение OPTAX c TFCYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | TFCYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 3.02 | -2.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 8.81 | -8.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 4.32 | -3.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 26.02 | -25.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 68.88 | -68.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 3.02 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 1.61 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 1.61 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и TFCYX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и TFCYX
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности TFCYX в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
TFCYX SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund | 2.31% | 2.68% | 3.19% | 2.63% | 0.72% | 0.00% | 0.46% | 1.39% | 1.24% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и TFCYX
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки TFCYX в -1.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и TFCYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -1.10% | -47.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -0.10% | -5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -1.10% | -16.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -0.10% | -2.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -0.02% | -6.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.04% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и TFCYX
Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) имеет более высокую волатильность в 1.35% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservative Income Fund (TFCYX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFCYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | TFCYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 0.10% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 0.55% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 0.81% | +5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 1.21% | +3.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 0.92% | +3.92% |