Сравнение OPTAX с NRK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. NRK - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 21 нояб. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и NRK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | -12.15% | 4.16% | 7.57% | 12.33% | 7.43% | 5.98% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 4.26% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 4.26%. За последние 10 лет акции OPTAX превзошли акции NRK по среднегодовой доходности: 3.42% против 2.54% соответственно.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
NRK
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и NRK
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Доходность на риск
OPTAX vs. NRK — Ранг доходности на риск
OPTAX
NRK
Сравнение OPTAX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.96 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.49 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.16 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 2.62 | -2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.96 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.25 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.29 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и NRK составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и NRK
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности NRK в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 8.03% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и NRK
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и NRK.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -40.18% | -8.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -7.55% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | -31.06% | +13.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | -31.06% | +13.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -5.91% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -8.22% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.33% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и NRK
Текущая волатильность для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) составляет 1.35%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 3.50% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 5.50% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 8.54% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 9.76% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 10.28% | -5.44% |