Сравнение OPTAX с BMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN).
OPTAX управляется Invesco. Фонд был запущен 26 окт. 1976 г.. BMN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 28 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OPTAX и BMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPTAX и BMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | -1.04% | 2.70% | 2.13% | 6.64% | 5.93% |
BMN Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust | 1.11% | 7.05% | 12.65% | 1.89% | -2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OPTAX показывает доходность -1.04%, что значительно ниже, чем у BMN с доходностью 1.11%.
OPTAX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 3.42%
BMN
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 9.12%
- 3 года*
- 6.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPTAX и BMN
OPTAX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BMN в 0.93%.
Доходность на риск
OPTAX vs. BMN — Ранг доходности на риск
OPTAX
BMN
Сравнение OPTAX c BMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) и Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPTAX | BMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.18 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 1.36 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 3.59 | -3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPTAX | BMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.75 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.55 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между OPTAX и BMN составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTAX и BMN
Дивидендная доходность OPTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности BMN в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTAX Invesco AMT-Free Municipal Fund | 2.64% | 4.23% | 4.16% | 3.02% | 2.99% | 3.43% | 3.80% | 3.75% | 3.82% | 4.71% | 5.77% | 6.05% |
BMN Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust | 4.30% | 4.30% | 4.40% | 4.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPTAX и BMN
Максимальная просадка OPTAX за все время составила -48.56%, что больше максимальной просадки BMN в -13.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTAX и BMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPTAX | BMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.56% | -13.04% | -35.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.71% | -5.92% | +0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.87% | -4.53% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -2.17% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.24% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTAX и BMN
Текущая волатильность для Invesco AMT-Free Municipal Fund (OPTAX) составляет 1.35%, в то время как у Blackrock 2037 Municipal Target Term Trust (BMN) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что OPTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPTAX | BMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 5.73% | -4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.46% | 9.49% | -7.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.25% | 12.24% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 10.52% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.84% | 10.52% | -5.68% |