Сравнение OPPJ с XMMO
OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPJ returned 17.80%/yr vs 19.95%/yr for XMMO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. OPPJ charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и XMMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 22.77%. За последние 10 лет акции OPPJ уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 17.80% против 19.95% соответственно.
OPPJ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 64.16%
- 3 года*
- 33.91%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 17.80%
XMMO
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 22.77%
- 6 месяцев
- 22.33%
- 1 год
- 37.93%
- 3 года*
- 30.62%
- 5 лет*
- 15.91%
- 10 лет*
- 19.95%
Сравнение доходности по годам OPPJ и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 26.23% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 22.77% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Correlation
The correlation between OPPJ and XMMO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.50 |
The correlation between OPPJ and XMMO has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPPJ vs. XMMO — Ранг доходности на риск
OPPJ
XMMO
Сравнение OPPJ c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPPJ | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.33 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 4.41 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.36 | 17.54 | +4.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и XMMO
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и XMMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPPJ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -55.37% | +16.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -8.34% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -24.93% | +8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -27.91% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -36.74% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -1.19% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -9.44% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.09% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и XMMO
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) составляет 5.83%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPPJ | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 9.07% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 16.76% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 19.74% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 21.62% | -3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 22.35% | -2.62% |
Сравнение комиссий OPPJ и XMMO
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и XMMO
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности XMMO в 0.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.50% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.61% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Часто задаваемые вопросы
OPPJ and XMMO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XMMO has higher volatility (9.07%) compared to OPPJ (5.83%). In terms of maximum drawdown, OPPJ dropped -39.30% vs XMMO's -55.37%.
On 10-year performance, XMMO leads with 19.95% vs 17.80% for OPPJ. On fees, XMMO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OPPJ has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XMMO has performed better with a 19.95% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XMMO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for OPPJ.
OPPJ has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.61% for XMMO.
OPPJ is categorized as Japan Equities, while XMMO is Momentum. OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for OPPJ and 0.35% for XMMO.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPPJ и XMMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор