PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPJ с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPJ с XAR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPJ returned 17.80%/yr vs 18.45%/yr for XAR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. OPPJ charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности OPPJ и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPJ показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 16.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPPJ имеют среднегодовую доходность 17.80%, а акции XAR немного впереди с 18.45%.

OPPJ

1 день
1.04%
1 месяц
-3.30%
С начала года
26.23%
6 месяцев
27.08%
1 год
64.16%
3 года*
33.91%
5 лет*
25.20%
10 лет*
17.80%

XAR

1 день
-1.55%
1 месяц
7.38%
С начала года
16.10%
6 месяцев
18.39%
1 год
42.07%
3 года*
33.32%
5 лет*
16.58%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPJ и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		26.23%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.10%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between OPPJ and XAR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Opportunities ETF

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с OPPJ:
OPPJ с DXJOPPJ с EWJVOPPJ с DXJSOPPJ с FLJHOPPJ с EWJOPPJ с GVALOPPJ с FLKR
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

OPPJ vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPJ
Ранг доходности на риск OPPJ: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPJ: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPJ c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPPJXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
1.50

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
2.20

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.25

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.58

2.43

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.36

6.81

+15.55

OPPJ vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPJ на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа XAR равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPJ и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPPJ и XAR

Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPJXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-46.37%

+7.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-17.22%

+7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-19.73%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-32.40%

+15.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-46.37%

+7.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.22%

-4.32%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-6.78%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

6.13%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPJ и XAR

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) составляет 5.83%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 11.46%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPJXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

11.46%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.99%

23.56%

-7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

27.85%

-7.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

23.66%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

24.74%

-5.01%

Сравнение комиссий OPPJ и XAR

OPPJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPJ и XAR

Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности XAR в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

OPPJ and XAR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (11.46%) compared to OPPJ (5.83%). In terms of maximum drawdown, OPPJ dropped -39.30% vs XAR's -46.37%.

On 10-year performance, XAR leads with 18.45% vs 17.80% for OPPJ. On fees, XAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, OPPJ has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XAR has performed better with a 18.45% return vs 17.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for OPPJ.

OPPJ has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.31% for XAR.

OPPJ is categorized as Japan Equities, while XAR is Aerospace & Defense. OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.58% for OPPJ and 0.35% for XAR.

OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPJ и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор