Сравнение OPPJ с WTV
OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OPPJ returned 25.33%/yr vs 13.36%/yr for WTV. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPPJ charges 0.58%/yr vs 0.12%/yr for WTV.
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и WTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 11.47%.
OPPJ
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 26.89%
- 6 месяцев
- 31.50%
- 1 год
- 66.34%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 17.20%
WTV
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPPJ и WTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 26.89% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 1.03% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 11.47% | 13.51% | 23.99% | 22.35% | -8.06% | 30.59% | 6.15% | 29.69% | -8.29% | 1.14% |
Correlation
The correlation between OPPJ and WTV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between OPPJ and WTV shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPPJ vs. WTV — Ранг доходности на риск
OPPJ
WTV
Сравнение OPPJ c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPJ | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.38 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.79 | 3.54 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.32 | 11.55 | +12.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPJ | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40 | 2.15 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.41 | 0.79 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.68 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и WTV
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и WTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPPJ | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -42.18% | +2.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -7.15% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -18.49% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -19.30% | +2.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.71% | -0.11% | -3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -5.05% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.19% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и WTV
WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с WisdomTree US Value ETF (WTV) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPPJ | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 3.01% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 7.92% | +7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.63% | 11.82% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.04% | 17.09% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 20.20% | -0.49% |
Сравнение комиссий OPPJ и WTV
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и WTV
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности WTV в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.50% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.64% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OPPJ and WTV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPPJ has higher volatility (4.88%) compared to WTV (3.01%). In terms of maximum drawdown, OPPJ dropped -39.30% vs WTV's -42.18%.
On 5-year performance, OPPJ leads with 25.33% vs 13.36% for WTV. On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OPPJ has performed better with a 25.33% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.58% for OPPJ.
WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 1.50% for OPPJ.
OPPJ is categorized as Japan Equities, while WTV is Large Cap Value Equities. OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.58% for OPPJ and 0.12% for WTV.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPPJ и WTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор