Сравнение OPPJ с WM
OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index, while WM (Waste Management, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, OPPJ returned 17.80%/yr vs 15.36%/yr for WM. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и WM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у WM с доходностью 0.71%. За последние 10 лет акции OPPJ превзошли акции WM по среднегодовой доходности: 17.80% против 15.36% соответственно.
OPPJ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 64.16%
- 3 года*
- 33.91%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 17.80%
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.72%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам OPPJ и WM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 26.23% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
Correlation
The correlation between OPPJ and WM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.28 |
The correlation between OPPJ and WM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPPJ vs. WM — Ранг доходности на риск
OPPJ
WM
Сравнение OPPJ c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPPJ | WM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 0.96 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | -0.36 | +6.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.36 | -0.79 | +23.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и WM
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и WM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPPJ | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -77.85% | +38.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -16.70% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -18.14% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -18.14% | +1.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -30.07% | -9.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -10.24% | +6.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -17.69% | +11.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 7.58% | -4.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и WM
WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и Waste Management, Inc. (WM) имеют волатильность 5.83% и 6.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPPJ | WM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.13% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 14.08% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 19.03% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 18.62% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 19.54% | +0.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и WM
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности WM в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.50% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
OPPJ and WM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WM has higher volatility (6.13%) compared to OPPJ (5.83%). In terms of maximum drawdown, OPPJ dropped -39.30% vs WM's -77.85%.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPPJ и WM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор