PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPJ с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPJ с TLTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) and TLTD (FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt) are both exchange-traded funds - OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index, while TLTD is a Global Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPJ returned 17.20%/yr vs 9.46%/yr for TLTD. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPPJ charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for TLTD.

Доходность

Сравнение доходности OPPJ и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPJ показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 9.17%. За последние 10 лет акции OPPJ превзошли акции TLTD по среднегодовой доходности: 17.20% против 9.46% соответственно.

OPPJ

1 день
0.58%
1 месяц
1.97%
С начала года
26.89%
6 месяцев
31.50%
1 год
66.34%
3 года*
35.71%
5 лет*
25.33%
10 лет*
17.20%

TLTD

1 день
0.66%
1 месяц
2.06%
С начала года
9.17%
6 месяцев
12.36%
1 год
26.99%
3 года*
20.32%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPJ и TLTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		26.89%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		9.17%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%

Correlation

The correlation between OPPJ and TLTD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.62

The correlation between OPPJ and TLTD has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Opportunities ETF

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с OPPJ:
OPPJ с DXJOPPJ с EWJVOPPJ с DXJSOPPJ с FLJHOPPJ с GVALOPPJ с EWJOPPJ с FLKR
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с SPYTLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с LVHITLTD с AVDVTLTD с VOO

Доходность на риск

OPPJ vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPJ
Ранг доходности на риск OPPJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPJ c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPJTLTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.40
1.88

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.41
2.63

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.34

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

2.24

+4.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.32

8.58

+15.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPJ vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPJ на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа TLTD равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPJ и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPJTLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

1.88

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

0.61

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.56

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.52

+0.24

Просадки

Сравнение просадок OPPJ и TLTD

Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и TLTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPJTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-40.62%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-12.11%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-13.10%

-3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-28.96%

+12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-40.62%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-1.71%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-7.68%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

3.16%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPJ и TLTD

WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPJTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.23%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

12.00%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

14.45%

+5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

15.97%

+2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

16.81%

+2.90%

Сравнение комиссий OPPJ и TLTD

OPPJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TLTD в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPJ и TLTD

Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности TLTD в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.06%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Часто задаваемые вопросы

OPPJ and TLTD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPJ has higher volatility (4.88%) compared to TLTD (4.23%). In terms of maximum drawdown, OPPJ dropped -39.30% vs TLTD's -40.62%.

On 10-year performance, OPPJ leads with 17.20% vs 9.46% for TLTD. On fees, TLTD is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TLTD has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPJ has performed better with a 17.20% return vs 9.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTD is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for OPPJ.

TLTD has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.50% for OPPJ.

OPPJ is categorized as Japan Equities, while TLTD is Global Equities. OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index, while TLTD tracks Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Northern Trust. Their fees differ too: 0.58% for OPPJ and 0.39% for TLTD.

OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPJ и TLTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор