PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPPJ с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPPJ с TLTD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).

OPPJ и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности OPPJ и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPPJ и TLTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		20.51%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, OPPJ показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции OPPJ превзошли акции TLTD по среднегодовой доходности: 16.92% против 9.43% соответственно.

OPPJ

1 день
2.76%
1 месяц
-0.57%
С начала года
20.51%
6 месяцев
36.21%
1 год
64.63%
3 года*
35.70%
5 лет*
23.61%
10 лет*
16.92%

TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Opportunities ETF

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с OPPJ:
OPPJ с DXJOPPJ с EWJVOPPJ с FLJHOPPJ с DXJSOPPJ с VOOOPPJ с VGSHOPPJ с GVAL
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с TLTETLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с SPYTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOO

Сравнение комиссий OPPJ и TLTD

OPPJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TLTD в 0.39%.

OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Доходность на риск

OPPJ vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPJ
Ранг доходности на риск OPPJ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPJ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPJ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPJ: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPJ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPJ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPJ c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPPJTLTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.07

1.93

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.80

2.58

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.51

2.69

+2.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

22.57

10.79

+11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPPJ vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPJ на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа TLTD равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPJ и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPPJTLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.93

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.33

0.63

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.50

+0.25

Корреляция

Корреляция между OPPJ и TLTD составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPJ и TLTD

Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности TLTD в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		1.58%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Просадки

Сравнение просадок OPPJ и TLTD

Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, примерно равная максимальной просадке TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и TLTD.

Загрузка...

Показатели просадок

OPPJTLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-40.62%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.09%

-12.11%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-28.96%

+12.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-40.62%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-6.95%

+4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.54%

-7.74%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.02%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPJ и TLTD

WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPPJTLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

7.17%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.35%

11.10%

+4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.19%

17.10%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.87%

15.85%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

16.77%

+3.13%