Сравнение OPPJ с PXF
OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) and PXF (Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF) are both exchange-traded funds - OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index, while PXF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPJ returned 17.80%/yr vs 12.26%/yr for PXF. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPPJ charges 0.58%/yr vs 0.45%/yr for PXF.
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и PXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у PXF с доходностью 18.79%. За последние 10 лет акции OPPJ превзошли акции PXF по среднегодовой доходности: 17.80% против 12.26% соответственно.
OPPJ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 64.16%
- 3 года*
- 33.91%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 17.80%
PXF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- 18.79%
- 6 месяцев
- 20.98%
- 1 год
- 41.20%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам OPPJ и PXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 26.23% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 18.79% | 42.51% | 4.54% | 18.46% | -9.09% | 15.93% | 2.58% | 17.50% | -14.84% | 24.52% |
Correlation
The correlation between OPPJ and PXF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.61 |
The correlation between OPPJ and PXF has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPPJ vs. PXF — Ранг доходности на риск
OPPJ
PXF
Сравнение OPPJ c PXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPPJ | PXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.45 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 3.66 | +2.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.36 | 13.76 | +8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и PXF
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки PXF в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и PXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPPJ | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -64.74% | +25.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -10.91% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -14.06% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -26.82% | +10.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -41.59% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -2.04% | -2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -15.25% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.90% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и PXF
Текущая волатильность для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) составляет 5.83%, в то время как у Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF (PXF) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPPJ | PXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 6.76% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 13.95% | +2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 16.18% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.62% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 18.07% | +1.66% |
Сравнение комиссий OPPJ и PXF
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии PXF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и PXF
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности PXF в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.50% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
PXF Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF | 3.12% | 3.64% | 3.48% | 3.55% | 3.58% | 3.74% | 2.11% | 3.50% | 3.38% | 2.78% | 3.21% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
OPPJ and PXF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PXF has higher volatility (6.76%) compared to OPPJ (5.83%). In terms of maximum drawdown, OPPJ dropped -39.30% vs PXF's -64.74%.
On 10-year performance, OPPJ leads with 17.80% vs 12.26% for PXF. On fees, PXF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, OPPJ has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, OPPJ has performed better with a 17.80% return vs 12.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PXF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for OPPJ.
PXF has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.50% for OPPJ.
OPPJ is categorized as Japan Equities, while PXF is Foreign Large Cap Equities. OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index, while PXF tracks FTSE RAFI Developed Markets ex-U.S. Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for OPPJ and 0.45% for PXF.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPPJ и PXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор