Сравнение OPPJ с JEPQ
OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, OPPJ returned 33.91%/yr vs 19.91%/yr for JEPQ. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. OPPJ charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и JEPQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 26.23%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.85%.
OPPJ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -3.30%
- С начала года
- 26.23%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 64.16%
- 3 года*
- 33.91%
- 5 лет*
- 25.20%
- 10 лет*
- 17.80%
JEPQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 7.85%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 26.60%
- 3 года*
- 19.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPPJ и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 26.23% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 6.33% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 7.85% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -11.16% |
Correlation
The correlation between OPPJ and JEPQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2022 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPPJ vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
OPPJ
JEPQ
Сравнение OPPJ c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPPJ | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.40 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.58 | 2.91 | +3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.36 | 13.84 | +8.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и JEPQ
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и JEPQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPPJ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -20.07% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -8.82% | -1.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -20.07% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.22% | -1.64% | -2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -3.41% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 1.85% | +1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и JEPQ
WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPPJ | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 4.98% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.99% | 10.22% | +5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 12.61% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 16.73% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 16.73% | +3.00% |
Сравнение комиссий OPPJ и JEPQ
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и JEPQ
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности JEPQ в 10.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 10.22% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.50% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Часто задаваемые вопросы
OPPJ and JEPQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPPJ has higher volatility (5.83%) compared to JEPQ (4.98%). In terms of maximum drawdown, OPPJ dropped -39.30% vs JEPQ's -20.07%.
On 3-year performance, OPPJ leads with 33.91% vs 19.91% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 4.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, OPPJ has performed better with a 33.91% return vs 19.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for OPPJ.
JEPQ has the higher dividend yield at 10.22%, compared with 1.50% for OPPJ.
OPPJ is categorized as Japan Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and JPMorgan. Their fees differ too: 0.58% for OPPJ and 0.35% for JEPQ.
OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPPJ и JEPQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор