PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OPPJ с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OPPJ и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPJ показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 15.00%.


OPPJ

1 день
0.58%
1 месяц
1.97%
С начала года
26.89%
6 месяцев
31.50%
1 год
66.34%
3 года*
35.71%
5 лет*
25.33%
10 лет*
17.20%

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPJ и IDVO


2026 (YTD)2025202420232022
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF
26.89%37.08%20.70%38.96%0.39%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
15.00%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between OPPJ and IDVO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.46

The correlation between OPPJ and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree Japan Opportunities ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Доходность на риск

OPPJ vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OPPJ
Ранг доходности на риск OPPJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPJ c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OPPJIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.42

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.79

3.51

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.32

13.61

+10.71

OPPJ vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPJ на текущий момент составляет 3.40, что выше коэффициента Шарпа IDVO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPJ и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OPPJIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40

2.33

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.39

-0.63

Просадки

Сравнение просадок OPPJ и IDVO

Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и IDVO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OPPJIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-15.46%

-23.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-10.37%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-15.46%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-0.49%

-3.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.49%

-2.30%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.74%

2.67%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPJ и IDVO

Текущая волатильность для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) составляет 4.88%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OPPJIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.17%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

13.06%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.63%

15.62%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.04%

16.36%

+1.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

16.36%

+3.35%

Сравнение комиссий OPPJ и IDVO

OPPJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPJ и IDVO

Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности IDVO в 5.44%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF
5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF
1.50%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Часто задаваемые вопросы


OPPJ and IDVO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to OPPJ (4.88%). In terms of maximum drawdown, OPPJ dropped -39.30% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, OPPJ leads with 35.71% vs 24.20% for IDVO. On fees, OPPJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, OPPJ has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, OPPJ has performed better with a 35.71% return vs 24.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPPJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 1.50% for OPPJ.

OPPJ is categorized as Japan Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: WisdomTree and Amplify. Their fees differ too: 0.58% for OPPJ and 0.65% for IDVO.

OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPJ и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор