Сравнение OPPJ с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
OPPJ и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPJ - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Opportunities Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности OPPJ и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPJ и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 20.51% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 0.39% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPJ показывает доходность 20.51%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 8.39%.
OPPJ
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -0.57%
- С начала года
- 20.51%
- 6 месяцев
- 36.21%
- 1 год
- 64.63%
- 3 года*
- 35.70%
- 5 лет*
- 23.61%
- 10 лет*
- 16.92%
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPJ и IDVO
OPPJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.
Доходность на риск
OPPJ vs. IDVO — Ранг доходности на риск
OPPJ
IDVO
Сравнение OPPJ c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPJ | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.07 | 2.05 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.80 | 2.67 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.51 | 2.99 | +2.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.57 | 12.91 | +9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPJ | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07 | 2.05 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.34 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между OPPJ и IDVO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPJ и IDVO
Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности IDVO в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPJ WisdomTree Japan Opportunities ETF | 1.58% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPPJ и IDVO
Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPJ | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -15.46% | -23.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.09% | -12.81% | +1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.94% | -5.42% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -2.31% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 2.96% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPJ и IDVO
WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) имеет более высокую волатильность в 8.05% по сравнению с Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 7.46%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPJ | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.05% | 7.46% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.35% | 12.75% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.19% | 18.46% | +2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 16.33% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.90% | 16.33% | +3.57% |