PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение OPPJ с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPPJ с EPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

OPPJ (WisdomTree Japan Opportunities ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - OPPJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Opportunities Index, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, OPPJ returned 17.08%/yr vs 8.67%/yr for EPI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. OPPJ charges 0.58%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности OPPJ и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPPJ показывает доходность 22.94%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.86%. За последние 10 лет акции OPPJ превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 17.08% против 8.67% соответственно.

OPPJ

1 день
-2.04%
1 месяц
-3.76%
6 месяцев
11.89%
С начала года
22.94%
1 год
60.73%
3 года*
32.84%
5 лет*
24.53%
10 лет*
17.08%

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPPJ и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		22.94%37.08%20.70%38.96%5.02%11.66%-3.22%18.24%-18.69%29.56%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between OPPJ and EPI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree Japan Opportunities ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с OPPJ:
OPPJ с DXJOPPJ с EWJVOPPJ с DXJSOPPJ с FLJHOPPJ с EWJOPPJ с GVALOPPJ с EUFN
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

OPPJ vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPPJ
Ранг доходности на риск OPPJ: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPPJ: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPPJ: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPPJ: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPPJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPPJ c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPPJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
-0.69

+3.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.77
-0.91

+4.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

0.90

+0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.21

-0.67

+6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.42

-1.57

+20.99

OPPJ vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPPJ на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPPJ и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPPJ и EPI

Максимальная просадка OPPJ за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPJ и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPPJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-66.21%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-15.69%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-21.89%

+5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.49%

-21.89%

+5.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-50.29%

+10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.71%

-16.76%

+10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-18.63%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

6.90%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности OPPJ и EPI

WisdomTree Japan Opportunities ETF (OPPJ) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что OPPJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPPJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.53%

3.70%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.13%

13.05%

+4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

15.26%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

16.27%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

20.26%

-0.70%

Сравнение комиссий OPPJ и EPI

OPPJ берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPPJ и EPI

Дивидендная доходность OPPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
OPPJ
WisdomTree Japan Opportunities ETF		1.14%1.78%4.02%2.71%2.63%2.96%3.04%2.17%2.06%1.53%1.66%3.61%

Часто задаваемые вопросы

OPPJ and EPI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPPJ has higher volatility (7.53%) compared to EPI (3.70%). In terms of maximum drawdown, OPPJ dropped -39.30% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, OPPJ leads with 17.08% vs 8.67% for EPI. On fees, OPPJ is cheaper at 0.58% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, OPPJ has performed better with a 17.08% return vs 8.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPPJ is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

OPPJ has the higher dividend yield at 1.14%, compared with 0.00% for EPI.

OPPJ is categorized as Japan Equities, while EPI is India Equities. OPPJ tracks WisdomTree Japan Opportunities Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. Their fees differ too: 0.58% for OPPJ and 0.84% for EPI.

OPPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPPJ и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор