Сравнение OPPE с EUDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG).
OPPE и EUDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPPE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree European Opportunities Index. Фонд был запущен 4 мар. 2015 г.. EUDG - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Index. Фонд был запущен 7 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPPE и EUDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPPE и EUDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 6.05% | 38.80% | 10.42% | 19.80% | -11.14% | 23.52% | -2.92% | 28.60% | -13.34% | 22.25% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | -1.26% | 28.94% | -4.30% | 19.36% | -18.24% | 16.87% | 11.29% | 28.52% | -15.19% | 29.66% |
Доходность по периодам
С начала года, OPPE показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у EUDG с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции OPPE превзошли акции EUDG по среднегодовой доходности: 12.18% против 7.98% соответственно.
OPPE
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 32.59%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 12.18%
EUDG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 4.39%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 9.41%
- 5 лет*
- 5.82%
- 10 лет*
- 7.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPPE и EUDG
И OPPE, и EUDG имеют комиссию равную 0.58%.
Доходность на риск
OPPE vs. EUDG — Ранг доходности на риск
OPPE
EUDG
Сравнение OPPE c EUDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPPE | EUDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 0.98 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.45 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 1.32 | +1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.39 | 4.99 | +7.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPPE | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 0.98 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.36 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.46 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.33 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между OPPE и EUDG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPPE и EUDG
Дивидендная доходность OPPE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности EUDG в 2.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPPE WisdomTree European Opportunities Fund | 2.89% | 2.95% | 3.99% | 3.53% | 5.13% | 2.39% | 3.42% | 3.08% | 2.34% | 1.46% | 2.60% | 4.39% |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 2.32% | 2.19% | 2.41% | 2.14% | 3.07% | 2.98% | 1.87% | 2.30% | 3.00% | 1.55% | 2.49% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок OPPE и EUDG
Максимальная просадка OPPE за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки EUDG в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPPE и EUDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPPE | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -33.76% | -5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -12.20% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.49% | -33.30% | +8.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -33.76% | -5.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -7.97% | +4.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -7.77% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.23% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPPE и EUDG
WisdomTree European Opportunities Fund (OPPE) и WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund (EUDG) имеют волатильность 6.44% и 6.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPPE | EUDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 6.76% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 10.69% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 16.55% | +1.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.32% | 16.46% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 17.57% | -0.47% |